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干货!均线流区间突破法详解 构建一个完善的交易系统!  

2018-03-04 17:34:30|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文来源:融界

本内容为上海亿杉操盘手俱乐部总经理韩旭在网络分享会上的精彩发言:

韩旭:工商管理学硕士,融界上海静安分院负责人,2014年至今,交易累计盈利数千万元,管理资金规模过亿。

今天有幸在这里和大家分享一些交易方面的纯技术干货。感谢大家如期而至,这是我的荣幸。

今天跟大家分享一下,如何应用传统技术分析方法构建一套完整的交易系统,以及各种止盈办法。一想到二级市场大部分从业者都没有完善的交易系统以及止盈办法,我就暗自窃喜,就好比你的敌人能把九阴真经倒背如流,但是跟你决一死战的时候连个长拳都不会打,你说你高不高兴?!

参加培训,哪怕是公开课,如果学的全是理论,那还不如不学。没知识,学一堆道理有毛用?理论是技术的上层建筑。为什么这么多人讲理论?因为里面基本上没有知识,都是道理。只学道理还有一种好处,就是你学到的东西很容易转述,可以直接拿去装逼。“一定要顺势而为”“一定要高抛低吸”,你看,一分钟你就学会了,可以立刻拿去转述(装逼)了。

而知识就没有那么容易转述了,哪怕是最简单的知识,比如大家都会加法减法,可你要给别人转述一下加法是怎么回事,有那么容易吗。学道理,会让人误以为自己在学习,产生一种“自己每天都在进步”的幻觉。骗子老师有什么特点?一句话:你问他们知识,他们回答的时候都会转换成道理。因为一来他不懂!二来,他讲这些你也不爱听对不对。你其实不耐烦听知识,只想听道理。总之,在讲台上,越是骗子,就越不爱讲知识,越爱讲道理;在学习上,层次越低的人,就越不爱听知识,越爱听道理。你问他们知识,问得太细,他们就会发火,就会生气,至少会不耐烦。

所以,你们听明白了吗?上面我讲的都是道理!

行了,不逗你们了,下面开始讲知识。这次分享我们来构建一个完善的交易系统。并且在这个交易系统之中,给大家演示如何做好止盈,以及在大纲中提到的两种止盈办法。

技术分析是二级市场交易者群体内很大的一个派别,甚至常规来说,我们通常把盘手分为基本面派和技术派,虽然这一点有待商榷,但强调了技术方法的应用方式以及精细程度,是远超我们所有人想象的。所以我们只能从个人的理解角度,来进行相应的市场分析。传统的技术分析,无非就是点、线、面、时间,空间,这些维度。至大无外、至小无内,二级市场走势大部分都能用相对合理的技术分析方法进行解释,盘手们也能依照解释进行后续操作。

但是市场上的主流分析方法,大部分都被前人讲出来、并且讲透彻了。我们现阶段应用的所有技术方法都是踩在巨人的肩膀上眺望远方。但为什么期货市场任然是大部分人亏钱的市场呢?所以这里有一个前提,就是技术面交易员都要谦卑,谦卑者才能告诉自己,你所有原创的分析方法其实都由前人讲明白、说透彻了的,所以我们没有、也不可能寻找到圣杯。这个市场上是永远符合二八定律的。盈亏与技术分析方法无关,盘手的交易能力有关。

所以任何优秀的技术分析方法,也只能说是相对合理,并且是相对契合盘手性格,这样的市场分析办法,才有相对效果。

任何方法都需要有自己合适的工具,技术分析方法在约翰墨菲的《期货市场技术分析》里面已经讲得很透彻了。而方法需要用的工具,我们从交易软件里面选择。无非就是点、线、面以及一些技术指标,比如趋势指标以及量能指标等。

今天我们主要应用均线流和点、线,来构建一个交易系统。

大家应该都知道斯坦利克罗的均线流交易法,以及鳄鱼交易法等方法,就是离散做多,粘合止盈或止损,越简单的系统越有效,好,我们就用这个方法,先设定一些规则。

1、均线流选取MA5、MA10、MA20,三根均线离散视为单边趋势开始,三根均线粘合视为震荡开始。

2、震荡必有高低点,按道氏理论所述,高低点有且只有一个(震荡是程序化最难识别的,所以主观识别震荡区间优势更大,且相对稳定,但必须设定参照标的,譬如均线粘合,K线价格互相包含)。

3、在操作周期内,单根K线收盘价上破震荡区间高点开仓做多,止损为后续单根K线收盘价回到区间内。

4、在操作周期内,单根K线收盘价下破震荡区间低点开仓做空,止损为后续单根K线收盘价回到区间内。

5、单边趋势开始、并且建仓成功,持仓跟进应用两种止盈方式。

6、在长周期方面,前方没有相对高、低的阻力支撑位,那么应用盈利目标止盈法,譬如我预设目标为保证金翻倍止盈,那么在保证金翻倍之前,只有一种信号让我提前止盈,就是三根均线粘合,行情走入震荡。

7、在长周期方面,前方有相对高、低的阻力支撑位,那么应用点位目标止盈法,譬如我预设价格运行到阻力支撑位时无条件止盈,那么在价格触碰点位之前,只有一种信号让我提前止盈,就是三根均线粘合,行情走入震荡。

8、终上所述,三种止盈方法取其一,哪个方法出现信号,就严格执行。

好,设定好这些规则,一个相对简单但期望值为正的交易系统就成形了。下面开始举例。

干货!均线流区间突破法详解 构建一个完善的交易系统! - CTA - 期货期权

这波TA走势,在C点三根均线出现粘合,按规则,行情陷入震荡,震荡以高点A和低点B构成一个区间,我们下一步的交易策略就是:单根K线收盘价上破区间做多,下破做空。

随后,D点下破区间,做空,F点K线收盘价回到区间内,按规则止损,此时,震荡区间扩大为以A为高点,E为低点的区间,我们下一步的交易策略就是:单根K线收盘价上破区间做多,下破做空。

G点是根小阳线接一根小阴线,但G点是高于A点的,如果你严格执行系统,在此处会面临一笔小止损。随后,收盘价H点高于G点,做多。

做多后是浮盈状态,行情持续运行,第一目标位为“前高目标位”,从H点到“前高目标位”的盈利是不足以让保证金翻倍的,所以,在价格到达前高目标位之前,除非收盘价格回到区间内止损或三根均线粘合止盈,否则,就要持仓到前高目标位止盈。

随后,I点并未触碰前高目标位,而J点直接上破前高目标位,那么,我们持仓直至K点,三根均线粘合才止盈。

一共三笔交易,盈利220点,亏损30点,盈亏比高于7:1,是非常理想的成绩,并证明了系统的有效性。

我们再举个例子。

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这波郑棉走势,在C点三根均线出现粘合,按规则,行情陷入震荡,震荡以高点A和低点B构成一个区间,我们下一步的交易策略就是:单根K线收盘价上破区间做多,下破做空。

随后,DK线最高价上破A点,但收盘价低于A,所以不做多,但震荡区间上沿扩大到D。

随后,EK线最低价下破B点,但收盘价高于B,所以不做空,但震荡区间下沿扩大到E。

F点收盘价下破E,开仓做空,第一盈利目标位为前低目标位。从F点到“前低目标位”的盈利是不足以让保证金翻倍的,所以,在价格到达前低目标位之前,除非收盘价格回到区间内止损或三根均线粘合止盈,否则,就要持仓到前低目标位止盈。

G点单根K线直接下破前低目标位,继续持仓,直至保证金翻倍止盈或三根均线粘合止盈。

H点三根均线粘合止盈。

好,系统就讲这么多,但足以证明这个系统的期望值为正,但还是有优化空间,比如止损方式可以变化,均线级别可以变化,止盈标准可以变化等等,但基于这个框架打造,盈利效果也不会差。

我们都知道交易要有一致性,初学系统前期就是机械性的做重复工作,对理论性的东西没有融会贯通的时候,就是要不断尝试。

强大,来源于犹豫时,对本心的坚持。本心就是你的交易系统,在二级市场你能否战胜大多数交易员,能否成为韭菜收割机,靠的就是它。所以,对于交易系统来说,要么别应用,要么别怀疑。

关于一致性共振、走势强弱、量能强弱以及资金管理办法,比较复杂,今天就先不讲了,以后有机会再和大家分享。谢谢大家!

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