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稳定盈利的交易系统一定是低胜率的吗?  

2017-10-15 14:02:03|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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看过不少介绍交易系统的资料,海龟交易系统95%的利润来自5%的好单,有人统计过华尔街很多大师的胜率只有百分之三十左右,但是依然赚大钱,靠的是小亏大赚。


我相信低胜率的稳定盈利系统一定是存在的,但是不是说:所有的稳定盈利系统都是低胜率的?抛硬币的胜率也在50%,顺势交易胜率只会更高,为什么稳定盈利之后,又是在顺势交易的情况下,胜率反而会低到30%?


原因在于:100次突破形态中,只有30次才能形成真正的大单边行情。其它70次都是假突破,关键问题是你是无论如何也不可能提前知道哪些是真,哪些是假。


你只能硬着头皮,挨个去试。所以,成功率会比较低。但是挣钱,和胜率没太大关系。挣大赔小,3次正确时,总共挣了100,7次错误,总共只赔了70,你还能净挣30。这就是奥秘所在。


你扔硬币,是不可能达到这效果的。


但是,要在思想上接受并在行动中贯彻这个概念,是很难的,我费了好几年时间,才逐步接受了。交易是概率游戏,需要在胜率、盈亏比、破产率之间寻找到一个适合自己的平衡点。


很多人在股票期货市场亏损累累,很大的原因就在于他太想“快速发财”了,其实在市场中,你如果只是抱着理财保值的目标而来,风险控制第一,只求稳定盈利,往往不经意间,一次或几次大行情的到来,反而让你“快速发财”了,这也是“趋势跟踪”技术的理念。

不靠胜率,靠挣大赔小。就跟刘邦和项羽打仗一样,刘邦基本上都是吃了败仗,但在关键的几次战斗中取胜,就成了。


我有一套胶的长短结合的系统,我统计了一下,胜率只有可怜的28%左右,但是一年赢利点数在6000多点,相当于10%仓位下,一年轻松挣30%。经常有连续止损的情况,最大一次连续15次止损,但损失都很小,赢利却很大。


所以纠结于稳定盈利的交易系统是不是低胜率没有太大意义。在低胜率下,如何保持继续下单的信心,才是最重要的。


高胜率就是要去掉震荡,抓住趋势。但震荡是市场走势的必然组成部分,你不可能完全过滤到的,除非你不进场了。



来源:开拓者金融网

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