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期货期权

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如何借助趋势的力量发期货财?(附测试图)  

2017-08-23 19:45:09|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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我总结了交易的八字真言:自制、求知、撞运、察势。这四者当中,趋势是大家最容易认同的。我最近看《期货英雄》,获利交易员基本都有一个共性:顺势而为。所以我设计了一个趋势跟随的交易系统,并用它对中国豆粕上市17年来的价格进行历史测试,验证趋势的力量。


基本理念


何谓趋势?趋势就是突破!

                           

所谓趋势具有延续性,就是会从小趋势长成大趋势,表现为不断突破!             


如何跟踪趋势?每次突破都开仓,不断突破则不断加仓,趋势发展不利则平仓,遇到价格低于十天之前的价格则全部平仓。 

                   

交易规则

      

(1)突破方向决定交易方向(高点突破则做多,低点突破则做空)。

               

(2)开仓规则:高点或低点突破时,在当天临收盘时开仓,不断突破则不断加仓;   


(3)平仓规则:价格低于十天之前的收盘价则全部平仓。   

                  

交易测试:中国豆粕



十七年累计盈利35000元/吨,测试结果非常之好。


赚钱最多的合约是0405和0409,这两个合约是大趋势,当年的最高涨幅高达80%


亏钱最多的合约是0901,这个合约是大震荡,上下影线都很长,实体很小的那根K线。


有没有办法来过滤震荡、筛选趋势呢?从基本面上是有一些办法的。看下面两张图:


附录1:中国豆粕各合约K线图


附录2:美豆新作单产K线图


这是我自己编出来的合约K线和供需K线。可以看出来,03/04年度,美豆新作的单产大幅下调(天气干旱),单产的下调一方面造成成本的上升、一方面导致供需的紧张,可以说是双击,造成价格大幅上涨。


所以我们如果用供需突破来作为趋势突破的一个筛选条件,只做双突破的行情,那么胜率会高很多,不过也会牺牲掉一些机会。作为一个基本面研究员出身的交易员,我更愿意做这种供需和盘面双突破的行情,同时发挥趋势的力量+认知的力量。


感悟


投资最大的魔力是趋势的力量、复利的力量。两者都是生长的力量。生命的力量才是最大的力量,就像一颗石榴可以结出很多颗石榴,一粒麦子可以结出很多子粒来。


趋势的魅力在于每一次突破都在加仓,这样趋势在不断发展的过程中就可以赚很多钱,而趋势一旦破坏,立马全部平掉,利润也可以保护住。


发财必须靠趋势。

来源/期7货小师妹

文/期货李小龙

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