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我做期货交易很简单,简单到绝大多数人觉得愚蠢  

2017-02-23 12:18:13|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 在这一年多的时间里,我在这个平台也学到了很多东西,确实也进步不少。

  今天我发一个帖子,如果有兄弟姐妹能够从中取得哪怕一丁点儿收获,我将倍感欣慰。顺便提一下,我交易风格为纯粹的交易,以策略为中心,基于数理统计概率基础。

  不预测,不以某个品种的涨跌和幅度为中心。具体策略是趋势跟踪策略,采用多策略多品种多周期组合的形式,来平滑资金曲线,分散风险。

  对所构建的组合,有很大把握能够稳定赚到钱,但对具体某个品种上是不是一定获利,并不确定,因为加上账户规模,市场观,纪律等实际情况的不同。

  所谓稳定,对于我自己的情况,就是初始本金回撤控制在20%以内,在不会侵蚀初始本金的情况下账户资产最大回撤在30%以内,在以上的风险额度之内,预期年化收益在60%以上,在市场波动率高的年份达到100%以上。对风险的控制是十分严格,对利润的要求却需要随缘和感恩。今年第一季度已经过去大半,,初始本金回撤幅度还是比较满意,目前收益率30%左右,如果没有太大意外,应该不会回撤到初始本金以内了。

  我不是盘感交易者,而是定式交易者,我所用的定式,都是经过国内外前辈们几十年历史检验过的,并且我也进行大量的检验与实践的定式。定式交易,不用预测行情,不需要有很好的盘感,当市场的走势,与自己熟悉的定式规律符合的时候,就做,如果不符合,就一直等。最简单的定式,是均线或者指标交叉,或者传统技术形态的突破,这些定式,如果参数各方面选取得当,是赚钱的好工具,简单易行,最关键的是,这些定式的进场点和出场点,是明确不二的,在这样的基础上,我们才有办法进行大量的统计验证,在统计验证能够获利的基础上我们才能够用来赚钱,否则就是拿自己的钱当炮灰。

  实际上很多书上的那些技术分析理论,只是人主观的一厢情愿,没有统计验证的基础,主要有两方面的问题,第一,有些东西本身,进场出场并不确定,就没有办法进行历史统计,能不能赚钱根本无法验证,非要验证可以,模拟盘或者实盘,几年的时间亏下来,最终得出结论,这未免太浪费。第二,既然是模糊的方法,也就难以复制,这次赚钱了,下次可能因为一个心情不一样,进场出场甚至方向都不同,就是亏钱的,也就是长期交易方法不一致,造成交易结果的偶然性,长期必然就是亏损。中餐讲究经验,什么配料都是少许,火候也是文火武火之类的模糊的东西,一个师父教出来的两个弟子,做出来都不同。西方讲究标准化和可复制化,商业连锁做得好,做个菜,什么料多少,炸几分钟,完全都有讲究,全世界都是一样的做法,这就是复制的威力。复制的东西,不会很完美,不像中国古典文化那么博大精深,但是复制的东西,它的生命力就在于可以不断复制光大。

  所以,想要成为预测高手或者盘感交易高手,用定式交易做不到,定式交易一年赚百分之几十或者一两倍,是很多定式交易者能够轻易做到的。盘感交易或者预测交易者,好的一年赚十倍几十倍的也有,我也认识那么几个,但他们的方法我始终学不会,这种人一万个人当中不一定能够找出一个来。所以,我就走上了适合自己的定式交易,肯定远离了暴利,但是毕竟交易起来,内心是安详快乐的,这就够了。

  短线和中线交易结合,因为今年从开始做到现在,就两个月多,利润还不是很多,所以还不打算做长线,因为长线有可能回撤比较大,所以先用短线和中线方法积累一些利润再考虑是否把长线的策略也添加进来。

  短线交易基本上每天画两条线,就是一个区间,趋势跟踪嘛,当然是顺着突破的方向做,很简单,每天的区间突破,如果突破方向有利于自己的持仓方向,就持仓,让利润奔跑,如果突破方向不利于持仓方向,就平仓反手,实现获利或者及时截断亏损。区间的决定,以开盘价为主要参考,开盘价加上一个数字,得到区间上轨,开盘价减去一个数字,得到区间下轨。简单到绝大多数人觉得愚蠢的规则。

  中线交易,以小时线为准,小时线的40均线作为跟踪趋势行情的工具,均线用收盘价的简单算术移动平均也可以,用高开低收的平均的简单算术移动平均也可以,都差不多,长期来说差异不大。我自己用的是四价或三价的平均。小时线的价格形态突破入场,有效突破40均线出场。至于什么是有效突破,这个是基本功。简单到绝大多数人觉得愚蠢的规则。

  简单是简单,但结果上,好过绝大部分人靠主观预测做的交易结果,更重要的是,过程上,内心是安静欣喜祥和的,而不是做单前意淫,下单后恐惧,收盘后懊悔的无明状态。

  一个交易体系或者说系统或者策略,核心的就是三部分,进场、出场、仓位,缺一不可,三者共同构成一个具有正期望值要求的系统。至于什么期望值大小、收益率、最大回撤、夏普率、风险回报比,标准差方差那些东西,只是用来评判收益的数理特性的项目或者指标而已。至于多品种多策略多周期组合,那只是运用马克维兹的结论,让资金曲线走的更好。在仓位管理上,我目前实行简单的管理,今后资金再大些,可能会使用到更高端的管理方式。

  本文由期乐会(ID:qlhclub)转载自天涯论坛,转载请注明

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