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用量化思维照亮你的交易之路  

2017-11-06 18:46:51|  分类: 量化交易 |  标签: |举报 |字号 订阅

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和投资让我们看清了人性的弱点。有人亏钱,就有人反向利用这些弱点而赚钱。赚钱者并不表明他们不具有人类普遍的天性,只是相比手无寸铁的散户,他们手里掌握着“核武器”——量化交易系统。

他们善于采取量化思维,穷举市场可能因素,并设计交易系统,通过雇佣大批数学、天体物理学家,凭借高速计算机将系统设计成量化交易模型,也就是用人工智能决策来替代人脑,从而规避他们自身情绪天性对交易决策的影响。

两种交易类型中的量化交易

按照决策的方式,交易可分为判断型和量化型。

判断型交易根据金融市场各种信息以及个人过去的经验来确定买卖什么、买卖多少、什么价位执行、交易如何出场(止盈和止损)等,这里面最有代表性的人物是索罗斯,股神巴菲特也应该属于判断型。

我们知道交易者的决策中心枢纽是大脑,各种信息进入大脑,会做出判断并发出买卖决策,同样的信息进了不同交易者的大脑,出来的很可能是不同的决策指令,因为我们每个人的经历不同、性格不同、判断的方法就会不同,所以这种类型无论从情商还是金融背景,都对个人能力要求极高,按照此种类型获得成功的交易者只有少数,而恰恰市场中的大多数交易者均属于判断型交易。

科学发展到今天,人类已能上天入海,但对自己大脑的了解还充满未知。简单来说,量化交易就不用依赖大脑做决策,而是靠数学模型。比如:交易者把最新的金融市场及其它相关信息输入到他的量化模型,公式得出的结果提示买进白银,价位在3400,机械交易系统就自动执行指令或者通过人工下单,过了一段时间,一天或者几个月,也可能是几秒之后就平仓了。

量化型和判断型交易的最主要区别,就在于不用做主观判断,而是完全依照数学模型设计的机械化交易系统来代替人脑做决策。数学模型的好处是它的一致性:同样的信息输入公式,得出的结果是一样的,与是谁输入的没有关系。詹姆斯-西蒙斯正是量化型交易者的代表,他所创立的大奖章基金在1989--2006年17年间,平均年收益率达到惊人的38.5%,而股神巴菲特过去20年的平均年回报率也不过才20%。詹姆斯-西蒙斯也因此被誉为“最赚钱的基金经理”,量化交易的威力由此可见一斑。

用量化思维整合你的交易

人的情绪弱点不能根本消除,但可以最大限度的规避。我们不像詹姆斯-西蒙斯那样拥有顶尖的先进的交易硬件,却可以学习他的思维模式,用量化思维来整合我们的交易,严格遵守纪律和原则,情绪影响最小化,收益才能最大化。

量化是否具有数学模型不重要,关键是要有量化思维。大道至简!无论是心理情绪、基本面,还是行为技术面,一切皆可量化,让量化渗透进交易过程的方方面面,如此交易就会变得简单。

广义上的量化是交易流程的量化,它分为以下五个步骤。

简单有效的形态量化交易系统

狭义的量化仅仅指上面第三步--制定交易计划,设计交易系统。优秀的交易者通常都会精心设定交易的"时机与目标",他们不会心血来潮,而是事先穷举各种可能并给出对策,采取“如果……就……”的信号决策,因为建立了系统,才能舒解压力,增强信心,最主要的作用是理清了思路与严格了交易纪律。下面我来介绍一个简单但非常有效的交易系统--形态量化交易系统。

长期观察,不同周期的股票走势,都是由其自身的震荡和单边趋势构成。

1、震荡分为中继震荡和顶底震荡。中继震荡一般可以理解为市场在持续中的歇息,分为收敛和发散三角形、上升和下降三角形、矩形、菱形,旗形等,顶底震荡可以归类为各种反转形态,分为头肩顶(底)、双顶(底)、潜伏顶(底)、多重顶(底)。辨别是持续还是反转形态,要看突破的方向。例如,可能的三重顶向下突破颈线位失败后,转为向上成功突破三角形上轨压力,此形态即转化为收敛三角形的中继形态。其他形态亦然。

2、单边走势大多处于明显的上升或下降通道中,或沿着一条上升或下降趋势线运行。价格一旦下破或上破趋势线,都会发生反转。

总结该系统特点,首先它是典型的右侧系统,采取“如果……就……”的机制,也就是等待条件满足,给出信号再采取行动;其次该系统虽然有所滞后,行情启动初期的很大一块利润无法吃到,但一旦确认,成功率极高,风险也最小,适合稳健投资者采用;最后它是非常简单的交易系统,交易就要务求简单,复杂的系统变数多,越简单越有生命力,该系统只需要关注市场状态、价格点位和指标过滤,一旦相互匹配就可以做出买卖决策,就是如此简单。

孙子云:多算胜,少算不胜,何况无算乎?市场风云变幻,但永远不变的是人心,用计划战胜盲目,用量化克服心魔。“知行合一”

是交易获利的根本!纪律、定力与坚持是实现“知行合一”的最重要品质。预测远没有趋势跟随有效,要努力成为一个趋势跟踪的量化、系统化交易者,顺势而为非常重要,知易行难,不死多,不死空,不执着己见,一切以市场为准!对趋势转折点及趋势确认信号的尽可能量化,才是交易系统的核心灵魂。

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