注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

金融期货

算法交易

 
 
 

日志

 
 

如何用顶尖交易员的思维去思考交易?  

2017-01-26 13:10:43|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

对于一个交易员来说风险是必须放在第一位,所以进行交易首先要有一个保守的风控。其次明确我们进行交易的目的是为了盈利,想要盈利的话必须有一套完整的交易模式,那么进行交易的话就需要确立一个良好的交易系统,再确立好了交易系统之后我们知道自己的历史连损,最大回撤了那么接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统这是第三点。最后一点就是执行力,严格的执行力。

  一

  关于风控

有句话这样说的交易其实是个失败者的游戏,首先你要在这个市场存活下去。就需要承认失败的可能性,错误的可能性,错误并不可怕,但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获?这是一个需要着重考虑的问题,那么这里就要提及到风控,当然这里所说的不是说你完全没有交易理念,交易原则,交易系统的情况下,关于系统方面在这里不着重强调了。因为交易系统是交易员必备的条件的,没有系统谈不上交易员,那么我们来说下成为一个优秀的交易员所要具备的条件,是建立在有系统之上的条件。

第一风控,风控其实是分为很多类的,数据风险控制,资金管理风险控制,系统回撤风险控制,平台安全性风险控制,交易员心态风险控制等等,对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。墨菲定律里面有讲,凡事你认为最糟糕的状况,皆更有可能会发生的,所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去,然后尽力去规避掉这些风险,只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。下面举例说明下风控的重要性。

比如瑞郎黑天鹅事件。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润,或许也会因为一个数据致使利润全部回吞甚至爆仓,因为在这些数据下止损也会变得无效。这样的话你交易的再好,获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。

那么如何控制这些风险,这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。这样的话,在能预期的数据风险下我们采取规避,在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓,也只是爆掉单独货币的仓位,风险也是在可控制之内的。

再比如平台商倒闭,像之前的的雷曼了,以及贝尔斯登,这些世界级的投行皆有可能破产,再还有像国际性外汇平台如铁汇以及08年时一家美国监管平台,再还有不计其数的国内平台,这里也就不提国内平台了,完全对赌模式。那么即便是世界级银行以及跨国平台皆有可能倒闭,当然这概率虽然不及万分之一。但同样也是会发生的,没有人能确保100%不会发生在自己身上,那么如果发生了呢?没有做平台安全性风控,前期创造的利润又有何用?

再比如魔鬼交易员尼克利森,如果没有分散资金控制,没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。那么这些是不是交易系统问题?不是的,是各类突发风险的问题,所以进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。

  二

  关于交易系统

先来说下如何建立交易系统,建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?

笔者个人认为系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响,当形成交易系统后,明确历史回撤,最大亏损,进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。这样说吧,在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的,其实也可以说突破了心态的关卡,在系统化交易里所有的制度都是具体化,规范化,量化,到点位就去执行,就如同工作上班一样,该交易交易该等待等待,那么这样的话交易也会变得更加轻松。那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢?是如何形成系统化交易,很多时候我们在打造系统时会问题不断,如何规范化,如何具体话,如何完全解决系统一致性问题,如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益,良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知,这里就需要大量的阅读,大量的学习,切勿一头扎进市场,绕进一个交易怪圈,钻牛角尖,死交易交易死。

系统的形成其实如同解数学题,每一个题都会有多种解题思路,当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案,这时就必须提升自己的认知高度,市场其实就像一片森林,钻进去了,没有路标是很难走出来的,所以我们提升高度,站在山顶登高而望,先去观察市场,规划行走路线,然后再去进行实践,这样可能更容易走出市场,更快的形成交易系统。

待系统形成之后再去验证自己的系统,一遍一遍的复盘,总结问题-改进-总结-改进-复盘.....,这里是需要付出很多努力才可以成型的,每一个系统的形成都是要不段的复盘,不断地寻找问题。解决一致性问题,处理概率和盈亏比的平衡问题,处理横轴价格与纵轴时间的平衡,处理交易与生活的平衡等等。所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利,更重要的事满足生活。以交易为生,他的主体仍然是生活,那么让交易像一份喜爱的工作一样简单,轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。

  三

  关于资金管理

那么什么是资管呢?

资金管理是建立在交易系统之上的,通过对自己的系统的了解与认知,清楚自己的交易系统的历史最大连亏,最大回撤去判断资金管理,判断仓位,这里就需要大量的复盘,十年的历史数据或者更久,例如我个人的系统是十年历史最大连损是六单,盈亏比1:2以上,胜率50%左右。但是止损的点数不一定,所以这里就要采用固定止损金额进行资管,也就是说每单止损额度不变,手数可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过20%,那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么20%除以最大连损就是单笔亏损金额,那么这样单笔控制在3%-4%范围就OK。那么资管就是固定金额止损,单笔亏损额度为3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后,交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。

  四

  关于执行力

说完资金管理就就需要提及执行力了,去把前面做的准备工作执行下去。成功就是一遍遍重复正确的事情。如果你发现执行起来并不顺利那么回头去寻找系统上是否有漏洞,因为在刚形成系统时,大部分人复盘都会觉得不错,但执行起来发现并不是那回事,这里我提醒几点,

第一:一个系统必须完全具体化,客观化。这里说的具体化,是横轴价格上的,也就是说入场,出场(止损止盈)必须完全有理有据。客观化是不要添加感情色彩的去统计与复盘。

第二:盘面是一个二维空间,所以在盘面上不仅需要考虑纵轴价格的变化还要考虑时间因素。记住你不可能24小时盯住盘面寻找机会,复盘时也需要确认看盘时间。这样才能做到交易和生活相和谐。其实大家可以在执行系统时写写交易日志,然后与复盘结果进行对比,这样做的目的主要是督促执行力与寻找系统盲点的。当排除掉所有盲点再坚持三个月就会发现交易其实并不困难。

其实要说优秀的交易员要具备那几点也就是这几点了。保守的风控。优秀的交易系统,合理的资金管理系统。严格的执行力。

(网摘)

  评论这张
 
阅读(385)| 评论(6)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017