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期货期权

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程序化交易时代:人类交易员可以战胜机器

2018-1-17 13:34:55 阅读8 评论1 172018/01 Jan17

当20年前国际象棋大师卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)负于与IBM的“深蓝”电脑的那一刻,人类首次在智慧上被电脑超越,一个大时代的序幕徐徐拉开。

卡斯帕罗夫在与“深蓝”交手之前,曾想出一种有趣的策略,试图将“深蓝”的优势转变为劣势。

因为“深蓝”下棋的方式是从数据库存储的成千上万盘高手对决的棋局里,寻找并计算出最佳的对应方法,这意味着卡斯帕罗夫不是在和某台聪明的电脑下棋,而是面对一台牢记数十位历史上最强的选手的经验的电脑对决。

但这个优点也是“深蓝”最大的劣势,因为根据深蓝的“精品”数据库,它的对手也最好是一位典型的大师。如果卡斯帕罗夫故意下出低阶棋手才会出现的歪棋、臭棋,那“深蓝”在数据库中可能只有寥寥几场案例可供参考,意味着深蓝大部分的知识将变得无用。

不过遗憾的是,这场世纪对决仍然以卡斯帕罗夫的失败告终,这场案例至今也仍在被频繁提起,用来论证电脑可能在很多行业取代人类。尤其是金融交易领域,能进行超高速运算的电脑或将把所有交易员彻底送进博物馆。

一些对冲基金的电脑依赖对成千上万种过去市场走势的分析,来预测后续市场的走势。其中比较流行的趋势跟随策略是,假设市场一旦形成某种趋势,那这个趋势有望延续一段时间,电脑可以去识别这种趋势并从中获利。

就像今年开年的股市、商品大跌,让大量明星交易员都损失惨重,但部分量化基金却已取得2位数的收益。

与击败卡斯帕罗夫的“深蓝”类似,可以明确的一点是这些交易型计算机知道怎样基于一样资产的历史走势预测未来,但它们无法理解这样资产的价值。例如

作者  | 2018-1-17 13:34:55 | 阅读(8) |评论(1) | 阅读全文>>

导读:

要想获得成功的交易结果,在学习的不同阶段,有不同的要素要去注意和把握。今天谈谈在有了合理的思想理念、设计了合理的方法之后, 交易执行中需要注意和把握的因素。

点击播放收听音频

http://www.qlhclub.com/?p=50271

我们有一句话叫「 三思而后行 」,成熟的行为需要事先谨慎的思考。

其难度在于:【思】和【行】在不同阶段的时间划分和在划分后的严格落实。

极大多数的工作、生活以及交易中的失误都是因为这两者的混淆,再进一步却是因为区分清楚了而又在不知不觉中混淆了。

2

比如说,我们认定了规则重于分析这样的思想理念,我们也设计出了 30 / 120 交易系统(或其他交易系统)。这是属于【思】的行为阶段,这个行为阶段必须发生在交易时间段之外。一旦进入交易时间段内,我们就进入了【行】的行为阶段,即执行之前【思】的结果 —— 交易规则。我们不能在交易的时间段里再去思考交易规则是否合理这样的问题,如果交易之前还没有想清楚,就不应该进入交易的时间段内。很多人没有把这两个不同的时间段区分清楚,这是难点之一,今天在这里提一下,很多人一看就明白了。

真正的难点在于:即使你明白了上述的区分,你还是会在交易中不知不觉地把【思】和【行】混淆在一起。

比如说,用 30 / 120 交易系统交易,你已经在交易时间段外做了大量的统计工作,证明了这个交易系统的大概率的有效性,信心满满地告诉自己明天的交易就按照这个交易系统的指示操作。可是,明天的交易

作者  | 2018-1-13 15:51:05 | 阅读(228) |评论(1) | 阅读全文>>

交易高手经验谈:交易的入场点分析

2017-12-26 16:57:12 阅读66 评论0 262017/12 Dec26

在对市场进行了周密的分析研究以后,在确定重大的行情机遇一触即发即将来临之际,投机者进入市场交易前的核心关键就是时机抉择。入市时机的抉择是以K线图、分钟图和分时图来把握的,对入市点和出市点的时机能否精确是攸关一笔交易成败的关键因素,也同时是攸关交易者持仓心态的关键因素。下面我根据交易主要的四种入市策略来具体分析:

一、突破信号入市

突破从道理上讲,市场涨跌取决于买卖双方实力对比。当价位冲破上一天、上一周、上一月最高点时,在上日、上周、上月任何价位做空头的人都无一例外被套牢,它当中肯定有一部分要认赔平仓出局,反过来又给升势推波助澜;相反,当行情跌破上一天、上一周、上一月的最低价时,在上日、上周、上月任何一点做多头的统统都出现浮动亏损,其中一定有部分要止损作平仓卖出,正好对跌势落井下石。所以对突破的研究,是必须和必要的课题。

依据其实战重要性顺序,突破大致分为七种:

大型型态的突破、大均线的突破、趋势的突破、盘整的突破、新高或新低的突破、大成交量的突破、小周期信号的突破。其突破信号的真伪辨识主要分析以下四点:

A、均价突破原则。

由于在做盘过程中存在着很多虚假的成份,尤其是尾市做盘,临近收盘几分钟或十几分钟的大幅拉升或深幅的打压都会使K线图表变形,其真正具有分析意义的还是代表市场成本变化的均价线,每日的均价是必看的要点,均价的突破才是真正意义上的突破。

B、突破的幅度。

突破发生后,其距离突破点地幅度越大,突破的真实性越高,也越有效。根据观察,其均价能远离突破点1%以上的幅度,突破成立并有效,否则,其可能性就会降低。

作者  | 2017-12-26 16:57:12 | 阅读(66) |评论(0) | 阅读全文>>

迈克尔·马库斯的职业生涯是从担任商品期货分析师开始的。

因为交易对他有着近乎无法抵抗的吸引力,令他痴迷其中,所以他辞去了稳赚工资的分析师职务,转而全天候投身于交易的工作。

多年来,马库斯所做交易赚取的盈利要超过该公司其他所有交易员赚取盈利的总和。马库斯负责操盘的公司交易账户历时十年就翻了令人难以置信的2500倍!

初次访谈,刚寒暄时马库斯显得沉默寡言,几近冷淡。马库斯曾经尝试成为场内交易员(floor trader),当谈到这段短暂的经历时,他沉静内敛的个性使他的讲述令我印象格外深刻。当他谈到交易经历时,立刻变得充满生机和活力,滔滔不绝,侃侃而谈。我们访谈的重点放在他早年“过山车”式的经历,他认为这段经历是其交易生涯中最有意思的一段。

你最初是怎样对期货交易产生兴趣的?

我是一个略带学者气质的人。1969年,我几乎是以班级第一名的成绩从琼斯·霍布金斯大学毕业。我得到了攻读克拉克大学心理学博士的奖学金,完全有望走上学者之路,过起当教授的日子。我们有个共同的朋友,他就是约翰。他对我宣称,他可以让我的资金每两周就翻一倍,绝对精准无误,这听起来太吸引人了!于是我就雇佣了约翰。

难道你没有怀疑?他(约翰)的话听起来不是很像一位二手车推销员说的话吗?

没有怀疑,当时我没有投资过任何东西,很傻很天真。我雇用了约翰,这个我所在学校的大三学生,担任我商品期货交易的顾问,每周工资30美元。此外我给他提供了免费的薯片和碳酸饮料。约翰的理论是:人靠吃这两样东西,就能活下去。

那时你投入多少钱进行交易?

作者  | 2017-12-26 16:56:06 | 阅读(28) |评论(0) | 阅读全文>>

01

一个剑客应该达到的最高境界,

人即剑,

剑即人!

一个人做事情只要100%地投入,没有不成功的道理!

02

作为一个优秀的交易员,每天都要做三件事。

第一件:每天都要认真地研究周线转市信号。记住,是周线,不是小时图,也不是日线图。要耐心等待大机会。第二件:充分休息。不要把自己搞得很疲劳,在你们所从事的行业,打疲劳仗是赚不到钱的,反而会亏钱。第三件:每天坚持写日志和日记。”

严格执行止损纪律,出现亏损时,绝对不准死守仓位,违反此条纪律者,一律终止交易

03

期货机会太多,作为一个职业操盘手,要善于辨别大机会与小机会,不要被眼前的小机会迷惑住了,轻率的交易,只会浪费有限的入市交易机会。“在没有出现交易信号的时候,选择不交易就是最好的交易。”

比如橡胶,当30分钟线KD出现交叉之后,要做出积极反应。在日线技术指标还处于比较低的位置时,三十分钟和六十分钟技术指标同时向下交叉,在后的八个交易日之内,至少有2000点左右的行情。日线死叉之后,紧接着周线又在高位死叉,这显然标志着市场已经转市,肯定有一轮暴跌,狂泻!这也是一种经验。

心态问题是一个大问题,心态好,什么都好,做事也顺手,做交易也赚钱。心态不好,什么都不好,看什么都不顺眼,做事也不顺手,做交易就赔钱。

04

每天把走势图在大脑里象放电影一样过一遍。

1)先看三十分钟走势图。若技术指标已经交叉了这就发出短期买入信号,按照

作者  | 2017-12-17 13:04:54 | 阅读(71) |评论(1) | 阅读全文>>

一、交易理念

所谓交易理念,即是短线交易者自身对期货市场哲学层面的理解。一般来说,这样的理念往往是交易者通过经历和体会后,深入思考而提炼出来的对期货波动运行的实质的理性观点。

理念与系统化分析和交易的关系是:

理念是基础,系统化的分析和交易只有在充分的体会理念后才能实现。当你形成了自己独有的对期货本质的理解后,接下来你的技术研究和分析及交易的系统化就算是定了基调,一切都以理念为基础而展开。由于本文是讨论短线,相关主题的分析和说明均是建立在短线这一交易策略基础上的。那么就短线而言,我们应树立怎样的理念?

我的体会(理念)是:

期货的本质是多空双方的对决,当双方力量处于势均力敌时,处于平衡状态;当某一方力量暴发时,形成有利于该方的连续运行,则形成突破。概括之,两句话:多空打架、平衡与突破。

有人会问了,这两句话我都懂,可怎么和未来的分析和操作有效衔接呢?我试着用推理的方式来说明一下。

先看我们上面说的理念,多空打架,平衡与突破。这句话看似简单,其实它已经告诉我们,在未来的技术研究和系统化设计中,有效辩别多空头及双方对抗时孰优孰劣,是分析和交易展开的基础。只有实现有效辩别后,我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢,明白什么时候该用,而避免了光有招而无法惯穿使用而造成思路和交易的混乱。

由理念推论出,技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有效辨别多空头双方的状态(平衡与突破就是双方状态的具体表现)有人说了,基本面的变化也能用来判断多空头力量的转换嘛。话是对的,可

作者  | 2017-12-16 12:27:00 | 阅读(80) |评论(3) | 阅读全文>>

1

成功一定是正确率大于60%

我做期货从2001年开始,至今6年,前面好几年都没有什么建树。零零碎碎地亏了不少钱,好在本来就没有什么钱,估计下来总共亏了4万多。从2005年开始,已经开始转败为胜,胜多败少。

2005年10月时,帐户上差几百元是2万,至年底为止帐面已达到32万多了。我知道,这个战绩并不特别出色,但并非每个人都能办到。所以我想把我的一些操作写出来,让更多的人从中借鉴。

我的操作基本上不是波段,而是只做日内交易。对于日内的波动我已经很有敏锐感,基本上差不多做十次会赢七次。但我并不是以前就有这个敏感的,而是因为经常运用正确的技术,培养出来的正确的感觉。

墨菲的书上说,赢家是通过多次小亏一把大赢赚钱的,40%的正确赢回的钱大于60%的亏损。但是这种情况,我非常的不赞成。

我认为,必须有60%以上的正确率才真正能赚钱。一旦小于这个正确率,是不太可能成为赢家。真正的大赢家没有人的胜率会低于60%。而墨菲却声称,最终胜利是通过40%的成功创造的。

胜率总是第一位的,这个不会有什么疑问。

2

趋势理念是最重要的

好了,还是说我的过程,我反复尝试了许多方法,什么技术都灵,又什么技术都不灵。我现在认为,所有的技术都是趋势的技术,是一种最高境界的理念的发挥。惟有达到这最高境界,对趋势的感觉心中自有一番体悟才行。否则,什么技术都无用。它不是对现象的解释,是心的领悟。

由此,我选择了平均线作为了解内在东西的窗口,从它的运动我推测出内在

作者  | 2017-12-13 13:41:25 | 阅读(54) |评论(0) | 阅读全文>>

交易策略和原则:完整的交易系统设计方案(纯干货)!

2017-12-11 12:51:25 阅读139 评论1 112017/12 Dec11

导读:只有勇敢地剖析自己,才能将自己的交易提高一个层次。当我们逐个回顾自己的交易,其中既有成功也有失败。在此基础上,我们试图寻找某种模式:我们成功时有什么共同特征?我们失败的交易中又有什么重复的因素?本文是一位交易者几年前所制定的交易策略和原则,在实施过程中有较好的效果,但也存在一些问题待改进。

第一节、策略

一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场,认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者是不予参与。

二、假定交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸,或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。

三、不同行情趋势强烈度下的操作策略:

1、在市场处于活跃强势时期(成交量放大),这个时候的操作策略是"长多短空",操作战术是"追涨龙头

2、市场处于疲惫弱势时期(成交量萎缩),这个时候的操作策略是"长空短多",操作战术是"超跌为王"

3、市场处于平衡箱体时期(成交量区间),这个时候的操作策略是"高卖低买",操作战术是"筹码分布";

四、追市头寸形成有利变动时坚持持有,不从反趋势交易中迅速获利;在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸;除非趋势分析表明趋势已经反转,并且触及止损位,否则一路持有。、市场的走势与预期的方向相反,则迅速逃避。

系统的、客观的风险控制和制约的方法包含四个方面:

1、限制每一交易头寸的风险。

2、避免过渡交易。

作者  | 2017-12-11 12:51:25 | 阅读(139) |评论(1) | 阅读全文>>

“交易者语言”里只有规则!

2017-12-9 17:18:38 阅读190 评论7 92017/12 Dec9

1

所谓顺势,这是分析师的语言,交易者语言里只有规则。

让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。

2

很大一部分交易者之所以迷茫,正因为他们总是在寻找一些确定的东西,因为人对于不确定的事情是没有安全感的,但事实上,投机市场里没有任何东西是确定的。

任何一个交易方法表面上看起来可能很简单,执行下去就可以了,但事实上并非如此,它包含很多交易者独特的属性在里面,他的知识结构,他的习惯,他的性格,他在交易中所经历的很多事情,这些都是交易的一部分。

那么,即使高告诉你一个方法,我用起来可能赚钱,但你用它做单就会稳定亏损,因为很多在我看来是常识或者习惯的东西,而你不具备,我们的经历和认知是完全不一样的。所以,构筑交易体系的工作只得靠自己。

3怎样一步步的构建属于自己的规则?这过程中应该注意什么?

学会每天总结交易的得失,收盘后根据交易明细总结,“失败的单子为什么失败,怎么处理才能付出最小的代价,成功的单子为什么成功,如何处理才能利益最大化”等等,学会写交易日记,把这些总结文字记录下来,一定要文字记录下来【推荐使用交易员成长手册,添加微信qilehui05购买】,不是想明白就算了,以后没事经常翻看自己的总结,成功的一部分可以复制,错误的事情不能一而再再而三的犯,坚持半年,你就知道了。

这是一个自我专业化训练的过程。

对于交易这种特殊的职业来说,要成为一名合格的交易者,必须有专业化严格的训练,养成良好的交易习惯,培养一流的执行力,但是并没有什么外力来帮助你,一切只能靠自己。

作者  | 2017-12-9 17:18:38 | 阅读(190) |评论(7) | 阅读全文>>

八个“如果”成就交易

2017-12-4 13:24:18 阅读507 评论1 42017/12 Dec4

期货交易想要成功或获得持续稳定的盈利需要多方面的“配合”,如基本面或技术面分析、交易计划与执行、资金管理等。笔者认为,要想成就交易生涯,则有必要做好如下8个“如果”,如此方能启程实现投资者的交易梦想。

1.如果你根据基本重点思考,将你的交易方法依据经过时间考验的原理整合,你可以适应不断变动的任何市况。

市场信息纷繁复杂,利多利空因素眼花缭乱,但实质产生作用并重点影响的因素只有少数几个。如果你能根据重点来思考,并将所拥有的经过时间考验的交易方法运用起来,就可以适应不断变化的市场。

2.如果你明确界定自己的交易哲学,并严格遵守,你在交易过程中就可以掌握重心,避免脱轨。

每个人都有自己的交易哲学,如不逆市做中长线单、不重仓交易等等。交易哲学相当于是规范一个人交易的“法律”或“道德约束”,如果投资者不能遵守,那么就很容易在交易中出现大问题或步入深渊而无法自拔。

3.如果你研究“道氏理论”,你对于所有市场行为的领悟将不是其他理论所可比拟的。

“道氏理论”认为,趋势分为大级别趋势、中等级别趋势、小级别趋势,市场总是在一定级别的趋势中运行,趋势相互转换并包含。对市场目前所处趋势、状态的分析与把握,正是交易者交易前所应该认真考虑和衡量的重点之一。

4.如果你了解趋势,并且知悉何时将发生变化,就可以节省许多无谓的探索。

趋势是什么,他们何时会发生变化,会发生多大的变化,这是许多投资者时时刻刻关心的问题。我们所掌握的与交易相关的知识都是为一个目的服务——交易,并且是成功的交易。许多投资者知识越“知”越多,却对交易越来越“迷茫”,主要原因在于他们不能根据自己所掌握的知识有效地辨认趋势。

作者  | 2017-12-4 13:24:18 | 阅读(507) |评论(1) | 阅读全文>>

相对优势、策略、纪律、资金管理

首先学会一招(相对优势),然后把这一招固化下来,你就是成功的投机人。

固化你的交易模式,固定你的交易策略,固定你的交易品种,固定你的交易周期。

固定交易开平仓区域,固定交易仓位,固定交易仓位加减策略。

相对优势是一个投资者的所需,欠缺的话,这位投资者注定失败。然后,再需要策略、纪律和资金管理,但反之便不能成功了。

投机的目的只有赚钱,若这目标不清晰,便很难成为一个成功的投机者。成功投机者必经的四个步骤:

一、必定要有一个‘相对优势’(edge);

二、把这相对优势转化成可以操作的常胜模式(positive expectation trading system);

三、有纪律性地执行这模式(discipline);

四、有效的资金管理 (money management)。

成功投机四部曲

一、要有一个‘相对优势’(edge)

最基本而最重要的是要找到一个相对优势,有人可能只消几个月便找到,有人可能几年找到,也有人一辈子也找不到,这需要多方面的努力、学习和观察。如果没有这优势,根本不可能在投机活动的零和游戏中胜出。这就是5%的人可以经常地、持久地赢到95%人的原因。这与智商、学历、经验和年龄都无关。

这相对优势应怎样找出?以下是曾经大行其道的一些指标:

1. 认沽期权/认购期权的比率(put/call ratio)

2. 这是一个相反的指标(contrarian

作者  | 2017-12-1 16:41:35 | 阅读(602) |评论(6) | 阅读全文>>

世界上5种著名交易系统

2017-12-1 16:36:15 阅读571 评论1 12017/12 Dec1

拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞.威廉姆斯简介:威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。

跳空交易系统基本理念:

拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称,该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态,许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说,这是一个心理交易系统,主要是量度过度的情绪化反应,导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中,价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天,然后大幅低开跌破趋势线,卖压情绪极度高涨,如果随后反弹到昨日的最低价时,表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。

系统买入机械规则:

⒈收盘价比五日均价低4%,确保信号发生在跌势;⒉开盘价低于昨日最低价1%;⒊收盘反弹至昨日最低价以上。

维克多.斯波朗迪123法则交易系统

维克多.斯波朗迪简介:

专业证券操盘手、基金管理人,维克多.斯波朗迪依据道氏理论,将趋势识别这项复杂艰巨的任务,简化为123法则。

⒈首先趋势线被突破;

⒉上升趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低(即只发生试探前期高低点行为);

⒊下降趋势中,价格向上突破前期反弹高点,或上升趋势中,价格向下穿越先前的短期回档低点。

系统买入机械规则

⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价(验证回升);

⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价(验证已创新低);

汤姆.迪马克TD价格区间交易系统

作者  | 2017-12-1 16:36:15 | 阅读(571) |评论(1) | 阅读全文>>

邓尼根的突刺技术

2017-11-29 13:50:53 阅读741 评论0 292017/11 Nov29

邓尼根突刺技术;所谓“突刺”技术,是威廉·邓尼根在50年代早期创;这种“突刺”技术是最简单的形式;上图:广州冷机2008年6月上升趋势中的邓尼根突;花蝴蝶语:邓尼根突刺技术是一种稳健的超短线买卖方;买进股票跟随突刺贯穿鬼子身体,这可能可以解决中国;邓尼根突刺技术在上世纪50年代是又利又快,在本世;我个人的体会:原理同“宝塔线”技术,又比“宝塔线;另外:我感觉

邓尼根突刺技术

所谓“突刺”技术,是威廉·邓尼根在50年代早期创立的,这是一种利用日线图来寻求既存趋势发生小幅折返的入市时机的方法。其意图是乘市场发生反趋势方向的小规模反弹的机会买入。它最低要求是在上升过程中至少有一个价格下跌的交易日。较理想的情况是有三个下跌日。所谓下跌日,意思是当日的最高价和最低价均分别低于前一天的对应价格。假设在上升趋势中至少出现了一个下跌日,那么,如果次日的最高价至少高过前一下跌日的最高价一个基本价格单位,就构成了“突刺”买入信号。在这个多头头寸开立之后,其止损保护指令可以设置在入市当日最低价的下方。在下降趋势中,道理一样,但方向相反。其中上涨日的最高价和最低价都必须分别高于前一日的对应数值。而卖出“突刺”信号发生在当市场向下跌破前一日的最低价的时候。如果是做期货空头,可以把相应的止损保护指令设置在入市当日最高价的上方。

这种“突刺”技术是最简单的形式。有些交易者对其中构成实际买、卖信号所需要的价格穿越幅度根据自己经验习惯作了调整。

上图:广州冷机2008年6月上升趋势中的邓尼根突刺图例说明。 绿色箭头:下跌日。红色箭头:突刺买进。

作者  | 2017-11-29 13:50:53 | 阅读(741) |评论(0) | 阅读全文>>

在交易中保持盈利,你需要培养概率思维的刻意练习方法

2017-11-29 13:46:29 阅读757 评论0 292017/11 Nov29

对于每个交易者而言,没有完美的策略,只有完美的纪律;没有最好的方法,只有最合适自己的方法。当我们在建立我们的交易系统时,一定要有所取舍,不要妄图面面俱到,也不要妄图抓住每个所谓的“机会”,而应专注在自己的交易系统上,要严格遵守纪律,不断去完善和改进这个系统。这样,你才能更好地把握住自己,能够更好地去看清这个市场。

交易中盈利和亏损是常有的事,但是想要在长期的交易中保持盈利,除了对市场和交易足够熟悉以外,更需要对自己情绪的把控,保持理性的思考并养成良好的交易习惯,让你在每笔交易上,更大概率上获得盈利而非亏损,这需要进行刻意练习。

准备阶段:选择市场品种和交易系统

首先,你得选择一个市场,选择一个活跃的股票或期货品种进行交易。不必在乎什么品种,只要流动性好,而且你付得起保证金。同时,你要选择一个交易系统,比如均线系统。你的交易系统或交易方法是你自己设计的还是买来的都不重要,你不必花时间精挑细选或形成自己最好的系统。这个练习不是关于系统,也不是测试你的分析能力,而是为了训练将成为你的优势并帮助你稳定盈利的思维——概率思维。

在这个训练当中,不管你选择的是什么系统,它都应该具备以下关键点:

首先要确保的是在你的交易系统中,所有的进场和出场信号都必须统一在一个时间周期的框架内进行。比如你根据30分钟均线图确认支撑和阻力位,那么你的风险和收益目标也要根据30分钟图来进行计算。但在同一个时间周期框架内交易也并不意味着你不能利用其它的时间周期来过滤信号。例如做趋势交易,时间周期越长,趋势越明显,所以日线图上的趋势会比30分钟

作者  | 2017-11-29 13:46:29 | 阅读(757) |评论(0) | 阅读全文>>

期货交易,就其过程而言,并不是一个买卖双方互相博弈的过程,而是一个相互满足、实现自我意识的过程。买方心中的理想价位,由卖方的慈悲来实现,而卖方心中的理想价格亦由买方的慈悲来实现。

期货价格以自然方式在演进,其结果往往会出乎交易一方的意料。有时令卖方伤心,有时买方绝望。究其原因,是因为所谓买方心中的理想价位或卖方心中的理想价位并不是市场的理想价位,只是交易者自我意识的猜度结果,也就是我执。

坛经云:色类自有道,各不相妨恼。期货市场也一样,具有自己的“道”。“离道别觅道,终身不见道”。在期货交易中,交易者寻求的是期货价格演进的“道”,而不是自我认定的“道”。所以,期货交易最大的敌人既不是对手,也不是市场,而是交易个体心中的自我意思的存在,即我相和法相。

由于我相的存在,恐惧、贪婪则附蛆而行。若无我相,自然也就没有恐惧、贪婪。正如心经所说:“故心无挂碍,无挂碍,故无有恐怖,远离颠到梦想,究竟涅磐。”

如果没有了我执与法执,而是顺着价格演进的方式,就能依照市场给出的信号,该买 则买,该卖则卖,该观望就观望,该入市就入市,该出市就出市,该持仓就持仓,和谐如同溪涧清泉,自然流畅,通彻无滞。

法执,本质上源于我执。一般来说,市场总会遵循一定的变化规律来运行,也就是前面所说的“色类自有道”,这既是我们认识市场的基础,也是我们进行交易希冀获利的本钱。然而市场不总会沿已有的规律运动,总会出现突兀其来的变化。无法执,就是当面对这些决料之外的变化时,不执着于原有的规则,而是勇于求变,一切依形势的变化而变化。

什么是正确

作者  | 2017-11-28 13:40:17 | 阅读(823) |评论(1) | 阅读全文>>

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