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上半年获利近40倍 期货私募冠军抓住“疯狂的苹果”

2018-7-17 11:40:37 阅读21 评论1 172018/07 July17

上半年获利近40倍赚了4100万 期货私募冠军抓住了“疯狂的苹果”

  每经记者 杨建    每经编辑 谢欣

  截至2018年6月30日,在资管网有持续半年业绩记录的期货私募单账户有701个,整体实现正收益的账户有299个,占比42.65%,而上半年期货私募平均收益率为3.79%,收益超过30%的账户24个。其中,实现收益翻番的账户有4个,“黄润华2018”以近40倍的半年收益率登上冠军宝座。《每日经济新闻》记者注意到,今年上半年期货私募收益前三甲的获利主力品种均为苹果期货。

  ●有期货私募半年获利近40倍

  截至2018年6月30日,在资管网有持续半年业绩记录的期货私募单账户为701个,其中以量化交易策略为主的账户有314个,占比44.79%;主观策略为主的账户有387个,占比55.21%。在这些期货私募单账户中,整体实现正收益的账户有299个,占比42.65%,而上半年期货私募单账户平均收益率为3.79%。从2018年上半年期货私募单账户重量组收益来看,收益率超过30%的账户有24个,实现收益翻番的账户有4个。《每日经济新闻》记者注意到,也有业绩较差的,亏损幅度超50%以上的期货私募单账户就有11个。

  在收益翻番的期货私募单账户中,“黄润华2018”以近40倍的半年收益率登上冠军宝座,该账户的基金经理为黄润华。“黄润华2018”从2017年12月29日运作至今,累计收益达3824.76%,最大回撤44.35%。该账户采用主观交易方式,使用趋势策略,获利品种是苹果、豆粕和豆油,账户净盈利4166.92万元。

作者  | 2018-7-17 11:40:37 | 阅读(21) |评论(1) | 阅读全文>>

摘要

7月16日,上期所以380保税船用燃料油作为交割标的燃料油期货重新启航。此次380燃料油期货重新上市,它将给市场带来哪些机会?

  7月16日,上期所以380保税船用燃料油作为交割标的燃料油期货重新启航。说起燃料油期货在我国期货史上也算是一个承前启后的品种,就在世纪初的前几年我国期货市场规范整顿之后平稳运行后,2004年上期所在时隔多年以后再次推出了新的期货品种—180燃料油期货合约,当时交割品标的为发电用燃料油,上市以后经过几年发展在2008年金融危机前后,成交量突破100万手/天,一度是期货市场的明星品种。但随着2009年开始消费税的不断上调,燃料油期货成交量开始大幅下降,2011年交易所将合约交易单位从10吨/手调成从50吨/手大合约,交割标的由电厂用燃料油改为内贸船用燃料油,加之品质较为混乱,市场参与度逐渐降低,直到2017年10月份起交易量彻底归零淡出市场。此次380燃料油期货重新上市,它将给市场带来哪些机会?

  关于保税380燃料油期货合约挂牌注意事项

  (一)挂牌合约及时间

  挂牌合约为FU1901、FU1902、FU1903、FU1904、FU1905、FU1906、FU1907。挂牌时间为2018年7月16日,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。

  (二)交易时间

  每周一至周五上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

作者  | 2018-7-17 11:25:17 | 阅读(1160) |评论(2) | 阅读全文>>

期货交易秘籍 日内交易从1万到100万

2018-7-3 13:16:43 阅读99 评论8 32018/07 July3

李三林:原名李彬,河北石家庄人。使我们第四届"天纵期才"期货大赛高频组冠军得主。2010年开始期货交易,2011年开始稳定盈利,2012年至今月已经持续2年半的时间实现月结算单全部盈利,以日内交易,高频交易,高准确率的风格从当初2万不到的资金创造了上百倍的收益,已经形成了一套自己的交易模式。

短线交易秘籍

一、选择品种

不是所有的品种都适合日内交易,要想在日内交易中获得利润,首先要选择好标的物。只有那些波动性大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。日内交易品种胶、铜、豆油、糖、锌、PTA、塑料波动都比较大。很多散户喜欢做玉米、小麦,其实这样的品种属于趋势性品种,一旦趋势形成,一般都难以改变,但日内波动都不是很大,看起来总是不死不活、不温不火、不紧不慢,这样的品种还是放弃的比较好。既然是要赚快钱,就要选择活跃的品种。值得注意的是,如果有长线持仓的头寸,那么这个品种的日内我是绝对不做的,不能让日内短线思维影响你对长线持仓品种趋势的判断。

二、选择时间架构

日内短线也分好几种,有利用1分钟图表抢帽子的;有利用3分钟图表做小波段的;有利用15分钟图表做日内趋势的。你必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充沛,心理承受力太差,那只能选择1分钟图表,如果你不想太频繁交易,可以选择3分钟图,如果你只是不希望隔夜,日内每天只需要做一到两次交易足矣,那可以用15分钟图。

三、构建系统

无论长线短线都必须要有一套系统,这套系统起码要涵盖以下几个方面:

1、进场时机——什么情况下进场?关于这一点,一个模型参考:

作者  | 2018-7-3 13:16:43 | 阅读(99) |评论(8) | 阅读全文>>

投机市场里什么最考验交易者的功力? ——平仓

2018-6-13 16:49:43 阅读443 评论2 132018/06 June13

投机市场里什么最能考验交易者的功力?答案应该是平仓。

这里的平仓专指盈利的头寸的平仓,是拿得久的单子如何平仓,在什么情况下平仓,从而使盈利最大化的问题。如果是亏损的单子反倒容易,到止损位平掉即可。开仓考虑的是风险,平仓考虑的是利润。所有的风险都来自于开仓,所有的利润都来自于你盈利单子的平仓。

平仓的方法总结出来无非两种:主动平仓与被动平仓。被动平仓相对而言考虑的是不要错过行情,主动平仓相对而言考虑的是不要错过利润;被动平仓检验的是个人的交易系统,主动平仓检验的是个人的交易眼光。两种方法结合起来用,百分之五十的头寸主动平仓,百分之五十的头寸止损,也就是所谓的被动平仓。这种想法是不错,也有许多交易者的确就是这样做的,然而有没有更好的方法呢?或者说这种方法有没有不足或者是缺陷呢?

当然有。这种方法遇到头寸只有一手的情况就无法实施了,比如只有一手沪铜或者是只有一手股指。遇到比较大的行情时,一般不要有目标盈利位,因为你的眼光往往没有庄家看得长远,你的眼光要根据盘面走势不断放大,一般要看形态,看日K线的图形,如果你抓住了一波下降趋势的行情,当趋势从下降变成振荡趋势,应该考虑头寸出来一部分。很多人顺着单边趋势赚的钱,往往到了振荡趋势,就又都还回去了,这都是不懂休息不懂观望的原因。一段行情做完,要懂得把利润取出来,把交易停掉,等待下一波行情的到来。

如何优化平仓的问题,其实就是个人的交易眼光加比较完善的交易系统,二者完美的结合。一波行情到来,你抓住了,进场点很好,那你交易的宗旨就是尽可能拿长久些,等到有什么消息,或者有什么突发事件影响行情

作者  | 2018-6-13 16:49:43 | 阅读(443) |评论(2) | 阅读全文>>

交易员入行必读,做不到这些就不要做交易

2018-5-29 17:43:24 阅读701 评论10 292018/05 May29

做眼光挑剔的交易员

交易时刻面临着选择,首先是品种的选择,然后是价格时机的选择。优秀的交易员会尽力让自己保持严格的标准,用最挑剔的眼光选择品种和时机,平庸和失败的交易员,往往标准随意,饥不择食,想的是宁可错杀一千,不可放过一个,到头来损兵折将溃不成军。

一、眼光挑剔是需要资本的

(以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上)

眼光挑剔需要资本,这个资本就是你所建立的交易系统。

我把交易系统分为三块:

趋势判定(均线系统平均价格线),异动信号(k线价格突破或者放量),趋势分段(见顶和见底,辅助指标判定;上升、下降途中,可借鉴波浪理论中的推动波)。

趋势判定:依靠均线系统,我们可以设定200ma为多空线,均线拐点为5ma上穿20ma为多头拐点,下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。

异动信号:当出现一根突破的k线,且成交量满足要求,我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的,任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。

趋势分段:这部分主观性会比较强烈,可以辅助技术指标来判断,比如macd的背离,当下降趋势中刚开始出现转折,我们设定为底部或者顶部,这里决定参与的力度。

二、交易员需要苦练基本功

套着老话,任何行业的成功必须经历多少万个小时才能成功。经验盘感来自于长期的交易积累,这也是为什么一个厉害的交易员需要10年以上的交易经验,当然也会有天赋型的选手。期货这块经验的积累需要科学的、踏实的训练。

作者  | 2018-5-29 17:43:24 | 阅读(701) |评论(10) | 阅读全文>>

统计套利交易系统模型

2018-5-22 15:07:18 阅读700 评论8 222018/05 May22

无风险套利机会可以说是很多投资者,特别是量化投资者梦寐以求的,但只要这个市场是个自由的市场,那么可行的无风险套利机会难以长期存在。

而且即使存在着无风险套利机会,其套利收益率也会非常微薄,并不足以能使从事无风险套利交易成为一个值得长期持续的工作,当然,并不能否认市场有时候的确会出现一些长期存在、并且利润丰厚的套利交易机会,市场出现错误的时候。

在量化投资领域,既然严格的无风险套利机会少、收益率微薄,实际的执行过程中也不能完全消除风险。那么如果有一种选择,能够稍微放松100%无风险的要求,比如允许有5%的风险,但同时却能够让套利机会增加100%以上,那岂不是一个更好的选择?

统计套利交易模型

1、定义

统计套利交易是指,在量化投资领域,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。相比于无风险套利,统计套利少量增加了一些风险,但是由此可获得的套利机会将数倍于无风险套利。2、统计套利的基本思路统计套利的基本思路是运用统计分析工具对一组相关联的价格之间的关系的历史数据进行研究分析,研究该关系在历史上的稳定性,并估计其概率分布,确定该分布中的极端区域,即否定域,当真实市场上的价格关系进入否定域时,则认为该种价格关系不可长久维持,套利者有较高成功概率进场套利。如下图所示:

注意:在量化投资领域,统计套利是只针对有稳定性的价格关系进行的,那些没有稳定性的价格关系的套利风险是很大的。价格关系是否稳定直接决定着统计套利能否成立,因此在对价格关系的历史数据进行统计分析的时候,首先要检验价格关系在历史数据中是否稳定。

作者  | 2018-5-22 15:07:18 | 阅读(700) |评论(8) | 阅读全文>>

炒单中的量、价关系与进出场法则

2018-5-17 10:26:52 阅读52 评论1 172018/05 May17

量、价是交易员时常关注的名词,那么对于炒单来说,量与价有什么深层次的关系呢?

下面来解读一下量与价之间的关系。

1.量:买量、卖量、持仓量、成交量

2.价:买价、卖价、最高价、最低价、开盘价

第一种,成交量增加,??持仓量增加,??价格上涨,这??表明多头主动性强于空头,价格延续的概率很大。

第??二种,??成交量增加,持仓量减少,价格上涨,这表明多空双方都在平仓,价格随时可能会下跌。

第??三种,成交量减少,持仓量减少,??价格上涨,这表明空头在平仓,但是大多数的多头依然持仓,价格将继续上涨,但随后也有一定的回落。

第四种,成交量增加,持仓量增加,价格下跌,这表明空头做空的意愿强于多头,价格将继续下跌,但是如果抛售过度,价格很可能会反弹。

第??五种,成交量减少,持仓量减少,价格下跌,??表明多头在主动平仓,但大多数的空头依然持仓,价格将继续下跌。

第??六种,成交量增加,持仓量减少,价格下跌,??表明多空双方都在平仓,价格随时可能会上涨。

??以上六种??组合就是量价之间互相影响的常见表现,??但不是??绝对的,所以这种关系只能用来参考,不能照搬,这是从大的方向上来讨论量价之间的逻辑关系,但是对于炒单来说,我们光看这些还是不够的,还需要我们从更细微更直接的角度去看待量价之间的其他组成部分。

成交明细这一块里面,开平指的是他们的性质,这里面有八种情况,简单说一下:

多开,多头与空头同时开仓,以多头报价成交反映主动性买盘;

作者  | 2018-5-17 10:26:52 | 阅读(52) |评论(1) | 阅读全文>>

导读:

万事俱备时进场,在风吹草动时离场。管住自己的手和心,只做高胜算的交易。 价格的波动,要么形成趋势,要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。

对于趋势的把握,不同境界的人是不同的对待:

新手看不懂趋势;

老手喜欢预测趋势;

高手只是跟随趋势。

1

从时间周期上来看:

中长线操作,周线的趋势代表中长期的大趋势,它不是庄家可以左右的,而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面,就不要做长线的操作。

日线可以看一周到一月之内的短期趋势;看得懂它,就可以成为是隔夜的高手。

小时线、十五分钟线和五分钟线,是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主,不用看基本面,你只需要严格地执行你的交易系统就可以了,当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统,看准趋势就重仓出击。

趋势不是一个点,而是一个区间。

所有的趋势,都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势,就有如空中楼阁海市蜃楼。

2

在我所依赖的交易系统要素来看:

技术分析的核心在于两个方面:

第一:各个时间周期的趋势共振;

第二:背离和突破。

理解了共振、背离和突破这六个字,就理解了技术分析的精髓。

有的人一叶障目不森林,他顺应大周期的趋势入市,却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振,就决不是顺势。

有的人对背离如数家珍,却不明白顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开突破谈背离,背离就一无所用。

作者  | 2018-5-15 17:29:30 | 阅读(83) |评论(7) | 阅读全文>>

期货市场在不同人的眼里有不一样的形象。在局外人看来,期货市场就像是赌场,两眼一闭赌涨跌,一手天堂一手地狱.

在局内普通交易员看来,期货市场就像是战场,涨涨跌跌好似打打杀杀,不去管我杀了谁,谁又会杀我,只管磨好刀,冲进去搏得一身血,最后只要一将功成即可。

在局内高手看来,期货市场就像是钓鱼,拼的是耐心和毅力。方法和手段已然成型,只需要静静地等待市场给出机会,市场中符合自己“钩子”的机会好比水中的“鱼儿”,淡定下钩,安然收线。如果市场一直没有机会,那就只有一个字“等”。高手“垂钓”也会有跑鱼饵的情况,但绝不会像普通交易员那样,全身下水拼个鱼死网破,或是无论鱼儿来否贸然下钩,结果白白浪费鱼饵。

因此,正如题目所说,期货圈的财富不是抢来的,更不是赌来的,而是等来的。虽然等待说来容易,但其实也是一场心力和脑力的比拼。

面对市场变幻莫测的K线和涨涨跌跌的价格,普通人很容易陷入其中,即使之前定好了规则和标准,也很可能经不起波动的诱惑而贸然出击,如果出击成功则生侥幸之心,如果失败很难不生嗔恨,这样下来结果可想而知。

要想在这样的市场中静静等待,不露声色,波澜不惊,就要有很强的心理控制能力。同时,还要有一定的洞察力。一天的行情可能会反复涨跌数次,但真正蕴含机会的涨跌可能寥寥无几。高手对盘口和涨跌力度、速度的感知可以帮助他们筛除掉一些“机会”,从而使交易成本降低。这种对行情变化的感知和判断听着简单,其实是很需要心力作为支撑的。每一次的出击或是放弃,都需要经过反复地掂量和各要素的平衡,最后做出决策。

除此之外,等待也

作者  | 2018-4-8 17:13:52 | 阅读(66) |评论(1) | 阅读全文>>

原油期货来了!意义堪比股指期货

2018-3-17 15:42:14 阅读80 评论11 172018/03 Mar17

毫无疑问,今天证监会发布会上最大的新闻是原油期货的落地。

  历经数年,原油期货,终于来了。

  这可是我国第一个国际化的期货品种!有业内人士说:推出原油期货的意义,堪比股指期货

  原油期货终推出

  证监会表示,经周密准备,原油期货上市的各线工作已经基本完成。综合考虑各方因素,原油期货将于2018年3月26日,在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心挂牌交易。

  

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  上期所还表示,经过周密准备,原油期货上市的各项工作已经基本完成。目前上期能源已审核通过149家期货公司申请入会,批复同意12家银行为从事境内客户保证金存管业务,8家银行为从事境外客户保证金存管业务,相继进行5次全市场生产系统演练。

  为了推出原油期货,相关方努力了数年。

  早在2011年,是否推出原油期货就成为了业内的一个议题。

  2013年11月22日,上海国际能源交易中心股份有限公司在上海期货交易所正式揭牌,该中心成为原油期货交易平台。

  2017年5月11日晚,上海国际能源交易中心正式对外发布交易中心交易规则及业务细则。

  2017年12月9日—1

作者  | 2018-3-17 15:42:14 | 阅读(80) |评论(11) | 阅读全文>>

程序化交易模型的测试与评估

2018-3-4 17:45:42 阅读46 评论0 42018/03 Mar4

对程序化模型测试来说,所测试的期货品种越多,越能检验出模型对不同品种的适用性。

01

测试参数的设置

测试参数设置的不同所得到的测试结果差异很大,客观设置测试参数关系到模型交易效果的真伪和对模型的最终取舍。程序化交易模型的测试结果对未来市场有多大的适用性是由以下三大要素决定的:

一是测试的品种数量:所测试的期货品种越多,越能检验出模型对不同品种的适用性;

二是测试的时间跨度:测试所采用的历史数据越多、时间跨度越长,测试涵盖的各种市场状况就越全面,模型的可靠性就越大;

三是交易成本费率的设置:除了手续费费率设置的高低会影响模型盈亏效果以外,另一个最重要的设置参数就是滑点问题。

所谓滑点,是指下单价与实际成交价之间的差价。在期货市场,滑点的产生大部分是因为行情波动剧烈,导致网络数据传输延迟。

例如,股指期货某合约盘中即时报价为:买价3200.2,15手;卖价3200.4,20手;某投资者想在3200.4价位买入20手,但等他敲入指令后的那一瞬间,有人抢先买了,结果该投资者在3200.4就没有买到,而且由于行情快速上涨,卖价挂单瞬间变成了3201.0,30手。

为了能保证成交,该投资者只得撤单后,比即时卖价还要上跳两个单位进行报价,即以3201.4,20手的买单敲入指令,结果有15手成交价为3201.2,另外5手成交价为3201.4。出现的滑点分别是1跳和2跳。显然滑点增加,会导致交易成本增加,相应的交易收益受损。

与手续费率相比,交易过程中的滑

作者  | 2018-3-4 17:45:42 | 阅读(46) |评论(0) | 阅读全文>>

本文来源:融界

本内容为上海亿杉操盘手俱乐部总经理韩旭在网络分享会上的精彩发言:

韩旭:工商管理学硕士,融界上海静安分院负责人,2014年至今,交易累计盈利数千万元,管理资金规模过亿。

今天有幸在这里和大家分享一些交易方面的纯技术干货。感谢大家如期而至,这是我的荣幸。

今天跟大家分享一下,如何应用传统技术分析方法构建一套完整的交易系统,以及各种止盈办法。一想到二级市场大部分从业者都没有完善的交易系统以及止盈办法,我就暗自窃喜,就好比你的敌人能把九阴真经倒背如流,但是跟你决一死战的时候连个长拳都不会打,你说你高不高兴?!

参加培训,哪怕是公开课,如果学的全是理论,那还不如不学。没知识,学一堆道理有毛用?理论是技术的上层建筑。为什么这么多人讲理论?因为里面基本上没有知识,都是道理。只学道理还有一种好处,就是你学到的东西很容易转述,可以直接拿去装逼。“一定要顺势而为”“一定要高抛低吸”,你看,一分钟你就学会了,可以立刻拿去转述(装逼)了。

而知识就没有那么容易转述了,哪怕是最简单的知识,比如大家都会加法减法,可你要给别人转述一下加法是怎么回事,有

作者  | 2018-3-4 17:34:30 | 阅读(156) |评论(8) | 阅读全文>>

突破型交易系统的构建和盈利能力比较

2018-2-4 14:11:44 阅读93 评论1 42018/02 Feb4

导读

突破型交易系统是指实际价格突破某个技术指标或统计指标所预先设定的界限时入场的交易系统,是量化投资领域的重要交易系统之一。从突破型交易系统的定义可以看出,该类型交易系统具有以下几个特征:

(1)是价格触发类交易系统,入场信号依靠价格触发而发生;

(2)是趋势类交易系统,建仓过程总是顺应趋势的方向;

(3)是非连续在市类交易系统,出入场信号可以不一致。大家最熟悉的海龟交易法则就是突破型交易系统,其初始入场信号是实际价格突破过去一定时期内的最高价或最低价就入场(即唐安奇周期突破)。

在量化投资领域,突破型交易系统在所有趋势类交易系统中占据了很大的比例,是程序化交易系统的重要组成部分,是由突破型交易系统的优良特性决定的。相对于趋势类交易系统的另一个大类——交叉类交易系统而言,突破型交易系统具有以下几个突出的优点:

(1)紧密跟随趋势,即使短期内被市场洗出,也会在趋势继续维持时重新进入,保证趋势一旦出现,就绝不放过;

(2)出入场策略无需对应,可以自由设计和搭配出场策略;

(3)多种突破型入场策略可组合或合成,进一步提高交易系统的胜率,这也是常见的多指标交易系统都是突破型交易系统的原因。

作为程序化类趋势交易系统的一种,突破型交易系统同样具有趋势类交易系统的主要特征。首先,该类型系统在趋势期(价格的波幅大于系统拟捕捉的波幅)必然持有正确头寸而获利,差异在于入场的早晚而带来的收益的多少。其次,该类型系统在盘整期(价格的波幅小于系统拟捕捉的波幅)必然持有错误头寸

作者  | 2018-2-4 14:11:44 | 阅读(93) |评论(1) | 阅读全文>>

20余年穿越牛熊,立足于实际的趋势交易系统(附图解)

2018-1-31 13:45:56 阅读164 评论5 312018/01 Jan31

附注:道氏的趋势思想,配合2B法则,123法则,趋势跟踪的效果可能比单纯的均线交叉策略要好。

以下这几幅图,体现的只是投资理论当中的一部分,但却是最重要最核心的一部分:它包括入市策略和离市策略。从系统交易的角度来看,好的入市策略可以提高系统的可靠性和稳定性,而离市策略则可以最大程度上实现获利最大化和保护你的资金。

离市策略是一套投资理论中的关键部件,离市包括止损和获利离市。止损就不多说了。对获利离市我的原则是到了目标位一定要走人,至少要减仓,后面行情不可预知成分较大。期乐会qlhclub而入市点经常是建立在耐心而又细致的观察及等待后,才会到来,更多时候,我是在守候着,真正值得入场的时机说实话并不多。

作为系统交易来说,不能凭主观感觉来判断市场是否见顶或见底,只有当市场给出局部可能转势的信号或出现这样的拐点时,才可进行反向操作,否则当前趋势如何,就只能顺应大势。也就是说,在实际操作当中,必须有一个操作标准,定出某种交易原则,一旦标准成立,符合局部转势原则,才可入场。我的投资理论中很少考虑过当前的指标状况,因为我知道,指标是滞后的,价格上涨,指标这时一定也会勾头向上开始走好,反之亦然。钝化时更是无用。我的系统中是以价格或价位作为所有操作的唯一参考的,所谓价格第一性!在我的交易当中,经常会有后一次买入价比上一次离场价还高的情况出现,这也是系统给出的信号使然,如果是上升趋势,再入市的价格可能比之前的离市价格还高,但即便这样,其在技术上的意义是完全不同的。

其实交易思想,其核心来源于波浪理论中的几条宝贵的规则。如三浪不可跌破一浪顶,

作者  | 2018-1-31 13:45:56 | 阅读(164) |评论(5) | 阅读全文>>

导读:

万事俱备时进场,在风吹草动时离场。管住自己的手和心,只做高胜算的交易。 价格的波动,要么形成趋势,要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。

对于趋势的把握,不同境界的人是不同的对待:

新手看不懂趋势;

老手喜欢预测趋势;

高手只是跟随趋势。

1

从时间周期上来看:

中长线操作,周线的趋势代表中长期的大趋势,它不是庄家可以左右的,而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面,就不要做长线的操作。

日线可以看一周到一月之内的短期趋势;看得懂它,就可以成为是隔夜的高手。

小时线、十五分钟线和五分钟线,是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主,不用看基本面,你只需要严格地执行你的交易系统就可以了,当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统,看准趋势就重仓出击。

趋势不是一个点,而是一个区间。

所有的趋势,都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势,就有如空中楼阁海市蜃楼。

2

在我所依赖的交易系统要素来看,技术分析的核心在于两个方面:

第一:各个时间周期的趋势共振;

第二:背离和突破。

理解了共振、背离和突破这六个字,就理解了技术分析的精髓。

有的人一叶障目不森林,他顺应大周期的趋势入市,却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振,就决不是顺势。

有的人对背离如数家珍,却不明白顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开突破谈背离,背离就一无所用。

作者  | 2018-1-26 13:25:23 | 阅读(89) |评论(0) | 阅读全文>>

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