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期货期权

算法交易

 
 
 
 

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炒单中的量、价关系与进出场法则

2018-5-17 10:26:52 阅读34 评论1 172018/05 May17

量、价是交易员时常关注的名词,那么对于炒单来说,量与价有什么深层次的关系呢?

下面来解读一下量与价之间的关系。

1.量:买量、卖量、持仓量、成交量

2.价:买价、卖价、最高价、最低价、开盘价

第一种,成交量增加,??持仓量增加,??价格上涨,这??表明多头主动性强于空头,价格延续的概率很大。

第??二种,??成交量增加,持仓量减少,价格上涨,这表明多空双方都在平仓,价格随时可能会下跌。

第??三种,成交量减少,持仓量减少,??价格上涨,这表明空头在平仓,但是大多数的多头依然持仓,价格将继续上涨,但随后也有一定的回落。

第四种,成交量增加,持仓量增加,价格下跌,这表明空头做空的意愿强于多头,价格将继续下跌,但是如果抛售过度,价格很可能会反弹。

第??五种,成交量减少,持仓量减少,价格下跌,??表明多头在主动平仓,但大多数的空头依然持仓,价格将继续下跌。

第??六种,成交量增加,持仓量减少,价格下跌,??表明多空双方都在平仓,价格随时可能会上涨。

??以上六种??组合就是量价之间互相影响的常见表现,??但不是??绝对的,所以这种关系只能用来参考,不能照搬,这是从大的方向上来讨论量价之间的逻辑关系,但是对于炒单来说,我们光看这些还是不够的,还需要我们从更细微更直接的角度去看待量价之间的其他组成部分。

成交明细这一块里面,开平指的是他们的性质,这里面有八种情况,简单说一下:

多开,多头与空头同时开仓,以多头报价成交反映主动性买盘;

作者  | 2018-5-17 10:26:52 | 阅读(34) |评论(1) | 阅读全文>>

导读:

万事俱备时进场,在风吹草动时离场。管住自己的手和心,只做高胜算的交易。 价格的波动,要么形成趋势,要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。

对于趋势的把握,不同境界的人是不同的对待:

新手看不懂趋势;

老手喜欢预测趋势;

高手只是跟随趋势。

1

从时间周期上来看:

中长线操作,周线的趋势代表中长期的大趋势,它不是庄家可以左右的,而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面,就不要做长线的操作。

日线可以看一周到一月之内的短期趋势;看得懂它,就可以成为是隔夜的高手。

小时线、十五分钟线和五分钟线,是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主,不用看基本面,你只需要严格地执行你的交易系统就可以了,当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统,看准趋势就重仓出击。

趋势不是一个点,而是一个区间。

所有的趋势,都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势,就有如空中楼阁海市蜃楼。

2

在我所依赖的交易系统要素来看:

技术分析的核心在于两个方面:

第一:各个时间周期的趋势共振;

第二:背离和突破。

理解了共振、背离和突破这六个字,就理解了技术分析的精髓。

有的人一叶障目不森林,他顺应大周期的趋势入市,却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振,就决不是顺势。

有的人对背离如数家珍,却不明白顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开突破谈背离,背离就一无所用。

作者  | 2018-5-15 17:29:30 | 阅读(61) |评论(7) | 阅读全文>>

期货市场在不同人的眼里有不一样的形象。在局外人看来,期货市场就像是赌场,两眼一闭赌涨跌,一手天堂一手地狱.

在局内普通交易员看来,期货市场就像是战场,涨涨跌跌好似打打杀杀,不去管我杀了谁,谁又会杀我,只管磨好刀,冲进去搏得一身血,最后只要一将功成即可。

在局内高手看来,期货市场就像是钓鱼,拼的是耐心和毅力。方法和手段已然成型,只需要静静地等待市场给出机会,市场中符合自己“钩子”的机会好比水中的“鱼儿”,淡定下钩,安然收线。如果市场一直没有机会,那就只有一个字“等”。高手“垂钓”也会有跑鱼饵的情况,但绝不会像普通交易员那样,全身下水拼个鱼死网破,或是无论鱼儿来否贸然下钩,结果白白浪费鱼饵。

因此,正如题目所说,期货圈的财富不是抢来的,更不是赌来的,而是等来的。虽然等待说来容易,但其实也是一场心力和脑力的比拼。

面对市场变幻莫测的K线和涨涨跌跌的价格,普通人很容易陷入其中,即使之前定好了规则和标准,也很可能经不起波动的诱惑而贸然出击,如果出击成功则生侥幸之心,如果失败很难不生嗔恨,这样下来结果可想而知。

要想在这样的市场中静静等待,不露声色,波澜不惊,就要有很强的心理控制能力。同时,还要有一定的洞察力。一天的行情可能会反复涨跌数次,但真正蕴含机会的涨跌可能寥寥无几。高手对盘口和涨跌力度、速度的感知可以帮助他们筛除掉一些“机会”,从而使交易成本降低。这种对行情变化的感知和判断听着简单,其实是很需要心力作为支撑的。每一次的出击或是放弃,都需要经过反复地掂量和各要素的平衡,最后做出决策。

除此之外,等待也

作者  | 2018-4-8 17:13:52 | 阅读(43) |评论(1) | 阅读全文>>

原油期货来了!意义堪比股指期货

2018-3-17 15:42:14 阅读65 评论11 172018/03 Mar17

毫无疑问,今天证监会发布会上最大的新闻是原油期货的落地。

  历经数年,原油期货,终于来了。

  这可是我国第一个国际化的期货品种!有业内人士说:推出原油期货的意义,堪比股指期货

  原油期货终推出

  证监会表示,经周密准备,原油期货上市的各线工作已经基本完成。综合考虑各方因素,原油期货将于2018年3月26日,在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心挂牌交易。

  

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  上期所还表示,经过周密准备,原油期货上市的各项工作已经基本完成。目前上期能源已审核通过149家期货公司申请入会,批复同意12家银行为从事境内客户保证金存管业务,8家银行为从事境外客户保证金存管业务,相继进行5次全市场生产系统演练。

  为了推出原油期货,相关方努力了数年。

  早在2011年,是否推出原油期货就成为了业内的一个议题。

  2013年11月22日,上海国际能源交易中心股份有限公司在上海期货交易所正式揭牌,该中心成为原油期货交易平台。

  2017年5月11日晚,上海国际能源交易中心正式对外发布交易中心交易规则及业务细则。

  2017年12月9日—1

作者  | 2018-3-17 15:42:14 | 阅读(65) |评论(11) | 阅读全文>>

基于 HMM 的商品期货资金流向交易策略

2018-3-4 18:00:03 阅读46 评论0 42018/03 Mar4

一、引言

资金流向(Money Flow)包括资金的流向和资金的流量,是一个标准的技术指标,反映市场当前对某只股票超额的需求或者供给。把某只股票的主动性买盘看成是资金流入,把主动性卖盘看成是资金流出,若二者差额为正,则形成超额需求;如果为负,则形成超额供给。

资金流向的价值在于它不仅反映了当期股票的超额供给与需求,也反映了未来股票的超额供给与需求。也就是说,理论上资金流向指标不仅与股票当期的收益率有关,也和未来的股票收益率存在着相关性。

而在期货市场中,由于做空机制的存在,无法直接采用股票市场中的资金流向公式刻画期货标的合约真实的资金流向规律。比如某一期货标的合约价格下跌,可能是资金流入导致的,也可能是资金流出导致的。本文综合考虑持仓量与成交量以及价格的涨跌等因素,对期货产品的资金流向进行刻画。

二、模型准备

隐马尔科夫模型 (Hidden Markov Model) 是一种统计模型,用来描述一个含有隐含未知参数的马尔科夫过程。图 1 是一个三个状态的隐马尔科夫模型状态转移图,其中 x表示隐含状态, y 表示可观察的输出, a 表示状态转换概率, b 表示输出概率。下图表示隐马尔科夫模型状态转移图。

对 HMM 来说,有如下三个重要假设: ● 假设 1:马尔科夫假设(状态构成一阶马尔科夫链)

● 假设 2:不动性假设(状态与具体时间无关)

● 假设 3:输出独立性假设(输出仅与当前状态有关) 隐藏的状态和可观察到的状态之间有一种概率上的关系,假设为 P O H ? ? 1 | .如果可以观察的状态有 3 种,则

作者  | 2018-3-4 18:00:03 | 阅读(46) |评论(0) | 阅读全文>>

程序化交易模型的测试与评估

2018-3-4 17:45:42 阅读31 评论0 42018/03 Mar4

对程序化模型测试来说,所测试的期货品种越多,越能检验出模型对不同品种的适用性。

01

测试参数的设置

测试参数设置的不同所得到的测试结果差异很大,客观设置测试参数关系到模型交易效果的真伪和对模型的最终取舍。程序化交易模型的测试结果对未来市场有多大的适用性是由以下三大要素决定的:

一是测试的品种数量:所测试的期货品种越多,越能检验出模型对不同品种的适用性;

二是测试的时间跨度:测试所采用的历史数据越多、时间跨度越长,测试涵盖的各种市场状况就越全面,模型的可靠性就越大;

三是交易成本费率的设置:除了手续费费率设置的高低会影响模型盈亏效果以外,另一个最重要的设置参数就是滑点问题。

所谓滑点,是指下单价与实际成交价之间的差价。在期货市场,滑点的产生大部分是因为行情波动剧烈,导致网络数据传输延迟。

例如,股指期货某合约盘中即时报价为:买价3200.2,15手;卖价3200.4,20手;某投资者想在3200.4价位买入20手,但等他敲入指令后的那一瞬间,有人抢先买了,结果该投资者在3200.4就没有买到,而且由于行情快速上涨,卖价挂单瞬间变成了3201.0,30手。

为了能保证成交,该投资者只得撤单后,比即时卖价还要上跳两个单位进行报价,即以3201.4,20手的买单敲入指令,结果有15手成交价为3201.2,另外5手成交价为3201.4。出现的滑点分别是1跳和2跳。显然滑点增加,会导致交易成本增加,相应的交易收益受损。

与手续费率相比,交易过程中的滑

作者  | 2018-3-4 17:45:42 | 阅读(31) |评论(0) | 阅读全文>>

本文来源:融界

本内容为上海亿杉操盘手俱乐部总经理韩旭在网络分享会上的精彩发言:

韩旭:工商管理学硕士,融界上海静安分院负责人,2014年至今,交易累计盈利数千万元,管理资金规模过亿。

今天有幸在这里和大家分享一些交易方面的纯技术干货。感谢大家如期而至,这是我的荣幸。

今天跟大家分享一下,如何应用传统技术分析方法构建一套完整的交易系统,以及各种止盈办法。一想到二级市场大部分从业者都没有完善的交易系统以及止盈办法,我就暗自窃喜,就好比你的敌人能把九阴真经倒背如流,但是跟你决一死战的时候连个长拳都不会打,你说你高不高兴?!

参加培训,哪怕是公开课,如果学的全是理论,那还不如不学。没知识,学一堆道理有毛用?理论是技术的上层建筑。为什么这么多人讲理论?因为里面基本上没有知识,都是道理。只学道理还有一种好处,就是你学到的东西很容易转述,可以直接拿去装逼。“一定要顺势而为”“一定要高抛低吸”,你看,一分钟你就学会了,可以立刻拿去转述(装逼)了。

而知识就没有那么容易转述了,哪怕是最简单的知识,比如大家都会加法减法,可你要给别人转述一下加法是怎么回事,有

作者  | 2018-3-4 17:34:30 | 阅读(113) |评论(8) | 阅读全文>>

突破型交易系统的构建和盈利能力比较

2018-2-4 14:11:44 阅读54 评论1 42018/02 Feb4

导读

突破型交易系统是指实际价格突破某个技术指标或统计指标所预先设定的界限时入场的交易系统,是量化投资领域的重要交易系统之一。从突破型交易系统的定义可以看出,该类型交易系统具有以下几个特征:

(1)是价格触发类交易系统,入场信号依靠价格触发而发生;

(2)是趋势类交易系统,建仓过程总是顺应趋势的方向;

(3)是非连续在市类交易系统,出入场信号可以不一致。大家最熟悉的海龟交易法则就是突破型交易系统,其初始入场信号是实际价格突破过去一定时期内的最高价或最低价就入场(即唐安奇周期突破)。

在量化投资领域,突破型交易系统在所有趋势类交易系统中占据了很大的比例,是程序化交易系统的重要组成部分,是由突破型交易系统的优良特性决定的。相对于趋势类交易系统的另一个大类——交叉类交易系统而言,突破型交易系统具有以下几个突出的优点:

(1)紧密跟随趋势,即使短期内被市场洗出,也会在趋势继续维持时重新进入,保证趋势一旦出现,就绝不放过;

(2)出入场策略无需对应,可以自由设计和搭配出场策略;

(3)多种突破型入场策略可组合或合成,进一步提高交易系统的胜率,这也是常见的多指标交易系统都是突破型交易系统的原因。

作为程序化类趋势交易系统的一种,突破型交易系统同样具有趋势类交易系统的主要特征。首先,该类型系统在趋势期(价格的波幅大于系统拟捕捉的波幅)必然持有正确头寸而获利,差异在于入场的早晚而带来的收益的多少。其次,该类型系统在盘整期(价格的波幅小于系统拟捕捉的波幅)必然持有错误头寸

作者  | 2018-2-4 14:11:44 | 阅读(54) |评论(1) | 阅读全文>>

自适应算法(self-adaptive)在程序化研究中的应用

2018-2-4 14:07:27 阅读33 评论1 42018/02 Feb4

传统程序化研究一直致力于各种指标的组合,如将MACD和布林指标结合起来,在各种期货合约品种上应用,寻求最佳的共振效果;另外还有投资者利用自己对交易长期的熟悉和了解,建立个人自定义的指标等。

然而随着市场越来越多地程序化研究越来越深入,程序化交易方法基本是从市场K线价格和成交量持仓量信息出发,通过数学计算,构建程序化交易模型。

目前市场对于程序化研究主要从宏观和微观两个方面深入,宏观方面,投资者可以基于更多的市场信息开发新型的交易模型,主要有以下几种模式:

第一,基本面数据建模。

第二,利用数据挖掘技术分析新闻事件,把握交易时机,获得超额投资回报;

第三,基于现货市场的走势,利用指标股的走势建模,选择对指数影响大的权重股,构建领先指标进行交易。

微观方面,则可以将传统的指标组合方法进行升华,引入在成熟的数学模型,改进传统的程序化交易模型,本文介绍的是自适应算法。

自适应(self-adaptive)算法, 是指处理和分析过程中,根据处理数据的数据特征自动调整处理方法、处理顺序、处理参数、边界条件或约束条件,使其与所处理数据的统计分布特征、结构特征相适应,以取得最佳的处理效果。

自适应的概念来源于工业自动化控制领域,是指在运行环境发生改变情况下,适当地改变原系统的结构或参数以保持系统的良好运行特征。自适应系统由于具有自动学习和自动调整的功能,往往比固定的系统要更灵活。

在股票和期货交易中,虽然价格长期波动是有序的,但是局部的波动往往由于市场的投机性显得比较随机无序,因此如果可以自适应地适应大部分行情,跟随市场的波动,那么应该会有不错的效果。

作者  | 2018-2-4 14:07:27 | 阅读(33) |评论(1) | 阅读全文>>

附注:道氏的趋势思想,配合2B法则,123法则,趋势跟踪的效果可能比单纯的均线交叉策略要好。

以下这几幅图,体现的只是投资理论当中的一部分,但却是最重要最核心的一部分:它包括入市策略和离市策略。从系统交易的角度来看,好的入市策略可以提高系统的可靠性和稳定性,而离市策略则可以最大程度上实现获利最大化和保护你的资金。

离市策略是一套投资理论中的关键部件,离市包括止损和获利离市。止损就不多说了。对获利离市我的原则是到了目标位一定要走人,至少要减仓,后面行情不可预知成分较大。期乐会qlhclub而入市点经常是建立在耐心而又细致的观察及等待后,才会到来,更多时候,我是在守候着,真正值得入场的时机说实话并不多。

作为系统交易来说,不能凭主观感觉来判断市场是否见顶或见底,只有当市场给出局部可能转势的信号或出现这样的拐点时,才可进行反向操作,否则当前趋势如何,就只能顺应大势。也就是说,在实际操作当中,必须有一个操作标准,定出某种交易原则,一旦标准成立,符合局部转势原则,才可入场。我的投资理论中很少考虑过当前的指标状况,因为我知道,指标是滞后的,价格上涨,指标这时一定也会勾头向上开始走好,反之亦然。钝化时更是无用。我的系统中是以价格或价位作为所有操作的唯一参考的,所谓价格第一性!在我的交易当中,经常会有后一次买入价比上一次离场价还高的情况出现,这也是系统给出的信号使然,如果是上升趋势,再入市的价格可能比之前的离市价格还高,但即便这样,其在技术上的意义是完全不同的。

其实交易思想,其核心来源于波浪理论中的几条宝贵的规则。如三浪不可跌破一浪顶,

作者  | 2018-1-31 13:45:56 | 阅读(96) |评论(5) | 阅读全文>>

导读:

万事俱备时进场,在风吹草动时离场。管住自己的手和心,只做高胜算的交易。 价格的波动,要么形成趋势,要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。

对于趋势的把握,不同境界的人是不同的对待:

新手看不懂趋势;

老手喜欢预测趋势;

高手只是跟随趋势。

1

从时间周期上来看:

中长线操作,周线的趋势代表中长期的大趋势,它不是庄家可以左右的,而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面,就不要做长线的操作。

日线可以看一周到一月之内的短期趋势;看得懂它,就可以成为是隔夜的高手。

小时线、十五分钟线和五分钟线,是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主,不用看基本面,你只需要严格地执行你的交易系统就可以了,当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统,看准趋势就重仓出击。

趋势不是一个点,而是一个区间。

所有的趋势,都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势,就有如空中楼阁海市蜃楼。

2

在我所依赖的交易系统要素来看,技术分析的核心在于两个方面:

第一:各个时间周期的趋势共振;

第二:背离和突破。

理解了共振、背离和突破这六个字,就理解了技术分析的精髓。

有的人一叶障目不森林,他顺应大周期的趋势入市,却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振,就决不是顺势。

有的人对背离如数家珍,却不明白顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开突破谈背离,背离就一无所用。

作者  | 2018-1-26 13:25:23 | 阅读(50) |评论(0) | 阅读全文>>

程序化交易中价格包络带过滤方法

2018-1-21 16:32:50 阅读56 评论7 212018/01 Jan21

程序化交易就是将投资者复杂的交易思路转变为能简单操作的智能交易系统,便于投资者的严格执行。

然而,投资者的交易思路在主观使用可能会胜率非常搞,形成程序化交易系统时可能盈利大幅缩小,这很大可能是因为程序化系统会自动交易所有符合条件的机会,而投资者主观交易时会人为地过滤无用信号,因此对于程序化交易系统的进阶主要在于过滤方法选择。

01

价格包络带过滤方法

包络带过滤方法,只有当价格变化超过规定的区间时,程序才会发出进出场信号,这种方法可以有效过滤行情窄幅震荡信号数量,有效提高程序化策略执行效率,而这种规定的区间可以称作包络带。

在研究程序化交易过程中,笔者尝试过不同的方法来定义包络带,本文以双均线系统为例,阐述两种种方法的改善效果。

02

固定点数包络带过滤

固定点数包络带过滤即包络带区间的上限和下限是固定的,这个固定值可以由交易者的经验得出,或者利用程序化交易软件优化得到相对合适的值。在实战时,笔者是这么操作的,对于任何一个进场信号,在开仓价基础上加减固定值,即可得到过滤包络带,只有当市场价格超过包络带时,才会考虑平仓或反手。

采用这种过滤方法,可以有效过滤模型交易次数,因为一般来说,在趋势性非常好的时候,交易次数一般很少,会一直拿住仓位,而模型交易次数多数由震荡期贡献。采用这种方法,可以尽可能少地过滤交易次数,当然有时候也会失去比较好的交易点位,过滤方法从来如此,减少了交易次数,但也可能在某些时候带来坏处。

以笔者经常引用的双均线系统为例,

作者  | 2018-1-21 16:32:50 | 阅读(56) |评论(7) | 阅读全文>>

统计套利交易系统模型

2018-1-21 16:29:50 阅读32 评论1 212018/01 Jan21

无风险套利机会可以说是很多投资者,特别是量化投资者梦寐以求的,但只要这个市场是个自由的市场,那么可行的无风险套利机会难以长期存在。

而且即使存在着无风险套利机会,其套利收益率也会非常微薄,并不足以能使从事无风险套利交易成为一个值得长期持续的工作,当然,并不能否认市场有时候的确会出现一些长期存在、并且利润丰厚的套利交易机会,市场出现错误的时候。

在量化投资领域,既然严格的无风险套利机会少、收益率微薄,实际的执行过程中也不能完全消除风险。那么如果有一种选择,能够稍微放松100%无风险的要求,比如允许有5%的风险,但同时却能够让套利机会增加100%以上,那岂不是一个更好的选择?

统计套利交易模型

1、定义

统计套利交易是指,在量化投资领域,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。相比于无风险套利,统计套利少量增加了一些风险,但是由此可获得的套利机会将数倍于无风险套利。2、统计套利的基本思路统计套利的基本思路是运用统计分析工具对一组相关联的价格之间的关系的历史数据进行研究分析,研究该关系在历史上的稳定性,并估计其概率分布,确定该分布中的极端区域,即否定域,当真实市场上的价格关系进入否定域时,则认为该种价格关系不可长久维持,套利者有较高成功概率进场套利。如下图所示:

注意:在量化投资领域,统计套利是只针对有稳定性的价格关系进行的,那些没有稳定性的价格关系的套利风险是很大的。价格关系是否稳定直接决定着统计套利能否成立,因此在对价格关系的历史数据进行统计分析的时候,首先要检验价格关系在历史数据中是否稳定。

作者  | 2018-1-21 16:29:50 | 阅读(32) |评论(1) | 阅读全文>>

程序化交易时代:人类交易员可以战胜机器

2018-1-17 13:34:55 阅读27 评论1 172018/01 Jan17

当20年前国际象棋大师卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)负于与IBM的“深蓝”电脑的那一刻,人类首次在智慧上被电脑超越,一个大时代的序幕徐徐拉开。

卡斯帕罗夫在与“深蓝”交手之前,曾想出一种有趣的策略,试图将“深蓝”的优势转变为劣势。

因为“深蓝”下棋的方式是从数据库存储的成千上万盘高手对决的棋局里,寻找并计算出最佳的对应方法,这意味着卡斯帕罗夫不是在和某台聪明的电脑下棋,而是面对一台牢记数十位历史上最强的选手的经验的电脑对决。

但这个优点也是“深蓝”最大的劣势,因为根据深蓝的“精品”数据库,它的对手也最好是一位典型的大师。如果卡斯帕罗夫故意下出低阶棋手才会出现的歪棋、臭棋,那“深蓝”在数据库中可能只有寥寥几场案例可供参考,意味着深蓝大部分的知识将变得无用。

不过遗憾的是,这场世纪对决仍然以卡斯帕罗夫的失败告终,这场案例至今也仍在被频繁提起,用来论证电脑可能在很多行业取代人类。尤其是金融交易领域,能进行超高速运算的电脑或将把所有交易员彻底送进博物馆。

一些对冲基金的电脑依赖对成千上万种过去市场走势的分析,来预测后续市场的走势。其中比较流行的趋势跟随策略是,假设市场一旦形成某种趋势,那这个趋势有望延续一段时间,电脑可以去识别这种趋势并从中获利。

就像今年开年的股市、商品大跌,让大量明星交易员都损失惨重,但部分量化基金却已取得2位数的收益。

与击败卡斯帕罗夫的“深蓝”类似,可以明确的一点是这些交易型计算机知道怎样基于一样资产的历史走势预测未来,但它们无法理解这样资产的价值。例如

作者  | 2018-1-17 13:34:55 | 阅读(27) |评论(1) | 阅读全文>>

导读:

要想获得成功的交易结果,在学习的不同阶段,有不同的要素要去注意和把握。今天谈谈在有了合理的思想理念、设计了合理的方法之后, 交易执行中需要注意和把握的因素。

点击播放收听音频

http://www.qlhclub.com/?p=50271

我们有一句话叫「 三思而后行 」,成熟的行为需要事先谨慎的思考。

其难度在于:【思】和【行】在不同阶段的时间划分和在划分后的严格落实。

极大多数的工作、生活以及交易中的失误都是因为这两者的混淆,再进一步却是因为区分清楚了而又在不知不觉中混淆了。

2

比如说,我们认定了规则重于分析这样的思想理念,我们也设计出了 30 / 120 交易系统(或其他交易系统)。这是属于【思】的行为阶段,这个行为阶段必须发生在交易时间段之外。一旦进入交易时间段内,我们就进入了【行】的行为阶段,即执行之前【思】的结果 —— 交易规则。我们不能在交易的时间段里再去思考交易规则是否合理这样的问题,如果交易之前还没有想清楚,就不应该进入交易的时间段内。很多人没有把这两个不同的时间段区分清楚,这是难点之一,今天在这里提一下,很多人一看就明白了。

真正的难点在于:即使你明白了上述的区分,你还是会在交易中不知不觉地把【思】和【行】混淆在一起。

比如说,用 30 / 120 交易系统交易,你已经在交易时间段外做了大量的统计工作,证明了这个交易系统的大概率的有效性,信心满满地告诉自己明天的交易就按照这个交易系统的指示操作。可是,明天的交易

作者  | 2018-1-13 15:51:05 | 阅读(249) |评论(1) | 阅读全文>>

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